Ο δείκτης-βαρόμετρο έχει κλείσει με διακύμανση μεγαλύτερη του 1% μόλις οκτώ συνεδριάσεις εντός του 2017
Ως ο μήνας με τη χαμηλότερη μεταβλητότητα στην ιστορία της Wall Street μπορεί να χαρακτηριστεί ο Σεπτέμβριος του 2017, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Pension Partners, το μέσο εύρος διαπραγμάτευσης του S&P 500 ενδοσυνεδριακά, ήταν μόλις 0,35%!
Επίσης, όπως φαίνεται και στους παρακάτω πίνακες, την ίδια περίοδο ο δείκτης CBOE Volatility Index (ευρέως γνωστός ως VIX ή δείκτης «φόβου») κινήθηκε κάτω από τις 12,5 μονάδες.
Οι τιμές του CBOE VIX:
Ένας άλλος... VIX:
Αξίζει να σημειωθεί πως ο δείκτης-βαρόμετρο της Wall Street έχει κλείσει με διακύμανση μεγαλύτερη του 1% μόλις οκτώ συνεδριάσεις εντός του τρέχοντος έτους, με τον VIX να κινείται σταθερά μεταξύ 9 και 11 μονάδων -με εξαίρεση ορισμένα διαλείμματα λίγων ημερών-, σπάζοντας μέσα στο έτος του ιστορικό χαμηλό των 8,89 μονάδων, στις 8,84.
Για να κατανοηθεί πόσο ασυνήθιστο είναι το παραπάνω, πριν το 2016, ο δείκτης είχε υποχωρήσει μόλις εννέα φορές (από τη δεκαετία του '90 που καθιερώθηκε) κάτω από τις 10 μονάδες!
Από τότε, η αντίστοιχη επίδοση είναι 26 φορές.
Επισημαίνεται ότι ο VIX λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα προαίρεσης (options prices) για να υπολογίσει την κίνηση του S&P 500 τις επόμενες 30 ημέρες.
Μέσα στον Αύγουστο, ο δείκτης των 500+ εισηγμένων έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ, κλέινοντας 12 συνεχόμενες συνεδριάσεις με -αν υπήρχαν- απώλειες μικρότερες του 0,3%.
Το δεύτερο μεγαλύτερο ανάλογο σερί είναι 10 συνεδριάσεις και έλαβε χώρα το 1961 και το 1966, όπως διαπιστώνει σχετικά και ο αναλυτής της Deutsche Bank κ. Jim Reid.β
www.bankingnews.gr
Επίσης, όπως φαίνεται και στους παρακάτω πίνακες, την ίδια περίοδο ο δείκτης CBOE Volatility Index (ευρέως γνωστός ως VIX ή δείκτης «φόβου») κινήθηκε κάτω από τις 12,5 μονάδες.
Οι τιμές του CBOE VIX:
Ένας άλλος... VIX:
Αξίζει να σημειωθεί πως ο δείκτης-βαρόμετρο της Wall Street έχει κλείσει με διακύμανση μεγαλύτερη του 1% μόλις οκτώ συνεδριάσεις εντός του τρέχοντος έτους, με τον VIX να κινείται σταθερά μεταξύ 9 και 11 μονάδων -με εξαίρεση ορισμένα διαλείμματα λίγων ημερών-, σπάζοντας μέσα στο έτος του ιστορικό χαμηλό των 8,89 μονάδων, στις 8,84.
Για να κατανοηθεί πόσο ασυνήθιστο είναι το παραπάνω, πριν το 2016, ο δείκτης είχε υποχωρήσει μόλις εννέα φορές (από τη δεκαετία του '90 που καθιερώθηκε) κάτω από τις 10 μονάδες!
Από τότε, η αντίστοιχη επίδοση είναι 26 φορές.
Επισημαίνεται ότι ο VIX λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα προαίρεσης (options prices) για να υπολογίσει την κίνηση του S&P 500 τις επόμενες 30 ημέρες.
Μέσα στον Αύγουστο, ο δείκτης των 500+ εισηγμένων έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ, κλέινοντας 12 συνεχόμενες συνεδριάσεις με -αν υπήρχαν- απώλειες μικρότερες του 0,3%.
Το δεύτερο μεγαλύτερο ανάλογο σερί είναι 10 συνεδριάσεις και έλαβε χώρα το 1961 και το 1966, όπως διαπιστώνει σχετικά και ο αναλυτής της Deutsche Bank κ. Jim Reid.β
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών