Αποτέλεσμα συμβιβασμών η έγκριση της Βασιλείας ΙΙΙ
Τη συμφωνία για τους κανονισμούς της Βασιλείας ΙΙΙ, αν και μέσω κάποιων συμβιβασμών, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΕΚΤ και επικεφαλής του Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision (GHOS), Mario Draghi.
«Η σημερινή συμφωνία για τη μεταρρύθμιση Βασιλεία ΙΙΙ αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο ορόσημο το οποίο θα καταστήσει το πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια πιο ισχυρό και θα βελτιώσει την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα», τόνισε ο Draghi.
Προσέθεσε ακόμη ότι «με το πακέτο των μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκε από το GHOS ολοκληρώνεται μία διεθνής μεταρρύθμιση για το πλαίσιο εποπτείας, μία διαδικασία που ξεκίνησε στο ζενίθ της χρηματοπιστωτικής κρίσης».
Από την πλευρά του ο Stefan Ingves, πρόεδρος της Επιτροπής της Βασιλείας (Basel Committee) και επικεφαλής της Sveriges Riksbank, υπογράμμισε ότι «αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα βοηθήσουν τη μείωση των επικίνδυνων assets (σ.σ.: στους ισολογισμούς των τραπεζών) και θα βελτιώσουν τόσο τη σύγκριση όσο και την διαφάνεια στον καθορισμό των κεφαλαικών ratios των τραπεζών.
Τώρα που η Βασιλεία ΙΙΙ ολοκληρώθηκε, θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην εφαρμογή αυτών των στάνταρντ και στο ότι θα εφαρμοστούν με ορθό τρόπο σε όλη την υφήλιο.
Η Επιτροπή, μέσω του ειδικού προγράμματος Regulatory Consistency Assessment Programme, θα συνεχίσει να εποπτεύει την εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ».
Οι μεταρρυθμίσεις που εγκρίθηκαν αφορούν τα ακόλουθα:
- Μια αναθεωρημένη τυποποιημένη προσέγγιση για τον πιστωτικό κίνδυνο, η οποία θα βελτιώσει την ευρωστία και «αντίδραση» κινδύνου της υφιστάμενης προσέγγισης.
- Αναθεωρήσεις της προσέγγισης με βάση τις εσωτερικές αξιολογήσεις για τον πιστωτικό κίνδυνο, όπου η χρήση των πλέον προηγμένων εσωτερικά διαμορφωμένων προσεγγίσεων για χαρτοφυλάκια χαμηλής προεξόφλησης θα είναι περιορισμένη.
- Αναθεωρήσεις του πλαισίου προσαρμογής της πιστοληπτικής αξιολόγησης (CVA), συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της εσωτερικής προσέγγισης και της εισαγωγής μιας αναθεωρημένης τυποποιημένης προσέγγισης.
- Μια αναθεωρημένη τυποποιημένη προσέγγιση για τον επιχειρησιακό κίνδυνο, η οποία θα αντικαταστήσει τις υφιστάμενες τυποποιημένες προσεγγίσεις και τις προηγμένες προσεγγίσεις μέτρησης.
- Αναθεωρήσεις στη μέτρηση του δείκτη μόχλευσης και σε ένα ρυθμιστικό δείκτη μόχλευσης για τις παγκόσμιες συστημικά σημαντικές τράπεζες (G-SIBs), οι οποίες θα λάβουν τη μορφή αποθεματικού κεφαλαίου κατηγορίας 1 που θα καθοριστεί στο 50% του σταθμισμένου κεφαλαίου μίας τέτοιας τράπεζας και
- Ένα συνολικό επίπεδο παραγωγής, το οποίο θα εξασφαλίσει ότι τα σταθμισμένα με βάση τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού (RWA) των τραπεζών που παράγονται από τα εσωτερικά μοντέλα δεν είναι χαμηλότερα από 72,5% των RWA, όπως υπολογίζονται βάσει των τυποποιημένων προσεγγίσεων του πλαισίου Basel III.
Οι τράπεζες θα υποχρεούνται επίσης να γνωστοποιούν τις RWA βάσει των εν λόγω τυποποιημένων προσεγγίσεων.
Η ελάχιστη εφαρμογή των παραπάνω κανόνων θα είναι υποχρεωτική έως την 1η Ιανουαρίου 2022, ενώ θα δοθεί περισσότερος χρόνος στις τράπεζες για την εφαρμογή ορισμένων επιπλέον κανόνων.
www.bankingnews.gr
«Η σημερινή συμφωνία για τη μεταρρύθμιση Βασιλεία ΙΙΙ αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο ορόσημο το οποίο θα καταστήσει το πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια πιο ισχυρό και θα βελτιώσει την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα», τόνισε ο Draghi.
Προσέθεσε ακόμη ότι «με το πακέτο των μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκε από το GHOS ολοκληρώνεται μία διεθνής μεταρρύθμιση για το πλαίσιο εποπτείας, μία διαδικασία που ξεκίνησε στο ζενίθ της χρηματοπιστωτικής κρίσης».
Από την πλευρά του ο Stefan Ingves, πρόεδρος της Επιτροπής της Βασιλείας (Basel Committee) και επικεφαλής της Sveriges Riksbank, υπογράμμισε ότι «αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα βοηθήσουν τη μείωση των επικίνδυνων assets (σ.σ.: στους ισολογισμούς των τραπεζών) και θα βελτιώσουν τόσο τη σύγκριση όσο και την διαφάνεια στον καθορισμό των κεφαλαικών ratios των τραπεζών.
Τώρα που η Βασιλεία ΙΙΙ ολοκληρώθηκε, θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην εφαρμογή αυτών των στάνταρντ και στο ότι θα εφαρμοστούν με ορθό τρόπο σε όλη την υφήλιο.
Η Επιτροπή, μέσω του ειδικού προγράμματος Regulatory Consistency Assessment Programme, θα συνεχίσει να εποπτεύει την εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ».
Οι μεταρρυθμίσεις που εγκρίθηκαν αφορούν τα ακόλουθα:
- Μια αναθεωρημένη τυποποιημένη προσέγγιση για τον πιστωτικό κίνδυνο, η οποία θα βελτιώσει την ευρωστία και «αντίδραση» κινδύνου της υφιστάμενης προσέγγισης.
- Αναθεωρήσεις της προσέγγισης με βάση τις εσωτερικές αξιολογήσεις για τον πιστωτικό κίνδυνο, όπου η χρήση των πλέον προηγμένων εσωτερικά διαμορφωμένων προσεγγίσεων για χαρτοφυλάκια χαμηλής προεξόφλησης θα είναι περιορισμένη.
- Αναθεωρήσεις του πλαισίου προσαρμογής της πιστοληπτικής αξιολόγησης (CVA), συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της εσωτερικής προσέγγισης και της εισαγωγής μιας αναθεωρημένης τυποποιημένης προσέγγισης.
- Μια αναθεωρημένη τυποποιημένη προσέγγιση για τον επιχειρησιακό κίνδυνο, η οποία θα αντικαταστήσει τις υφιστάμενες τυποποιημένες προσεγγίσεις και τις προηγμένες προσεγγίσεις μέτρησης.
- Αναθεωρήσεις στη μέτρηση του δείκτη μόχλευσης και σε ένα ρυθμιστικό δείκτη μόχλευσης για τις παγκόσμιες συστημικά σημαντικές τράπεζες (G-SIBs), οι οποίες θα λάβουν τη μορφή αποθεματικού κεφαλαίου κατηγορίας 1 που θα καθοριστεί στο 50% του σταθμισμένου κεφαλαίου μίας τέτοιας τράπεζας και
- Ένα συνολικό επίπεδο παραγωγής, το οποίο θα εξασφαλίσει ότι τα σταθμισμένα με βάση τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού (RWA) των τραπεζών που παράγονται από τα εσωτερικά μοντέλα δεν είναι χαμηλότερα από 72,5% των RWA, όπως υπολογίζονται βάσει των τυποποιημένων προσεγγίσεων του πλαισίου Basel III.
Οι τράπεζες θα υποχρεούνται επίσης να γνωστοποιούν τις RWA βάσει των εν λόγω τυποποιημένων προσεγγίσεων.
Η ελάχιστη εφαρμογή των παραπάνω κανόνων θα είναι υποχρεωτική έως την 1η Ιανουαρίου 2022, ενώ θα δοθεί περισσότερος χρόνος στις τράπεζες για την εφαρμογή ορισμένων επιπλέον κανόνων.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών