Οι αλλαγές εστιάστηκαν κυρίως στην ενδυνάμωση της ποιότητας και της ποσότητας του εποπτικού κεφαλαίου των τραπεζών
Η συμφωνία γύρω από τη Βασιλεία IV θα μπορούσε να βελτιώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών για το πλαίσιο της κεφαλαιακής επάρκειας και να διευκολύνει τη συγκρισιμότητα των δεικτών κεφαλαίου.
Αυτό αναφέρει η Fitch σε τελευταία ανάλυσή της για τον συμβιβασμό που επήλθε από τις ρυθμιστικές αρχές του πλανήτη για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου της Βασιλεία.
Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, ενώ η συμφωνία αποτελεί ένα συμβιβασμό, κρίνεται θετική για τον τραπεζικό τομέα.
Βάσει εκείνων που συμφωνήθηκαν οι αλλαγές εστιάστηκαν κυρίως στην ενδυνάμωση της ποιότητας και της ποσότητας του εποπτικού κεφαλαίου των τραπεζών, δηλαδή τον αριθμητή του δείκτη εποπτικών κεφαλαίων.
Οι μεταρρυθμίσεις που προτείνονται στη Βασιλεία IV προωθούν αλλαγές στον τρόπο που οι τράπεζες υπολογίζουν και ποσοτικοποιούν τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού (risk weighted assets), δηλαδή τον παρονομαστή του δείκτη εποπτικών κεφαλαίων.
Τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού καλύπτουν διάφορα είδη κινδύνων (πιστωτικό/αγοράς/λειτουργικό/αντισυμβαλλόμενου/επιτοκιακό) και θεωρούνται μείζονος σημασίας για τον καθορισμό των εποπτικών κεφαλαίων.
Οι προτεινόμενες αλλαγές καθιστούν την τυποποιημένη μέθοδο υπολογισμού κινδύνων περισσότερο ευαίσθητη σε διάφορους κινδύνους και επιπλέον επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση των εσωτερικών μοντέλων υπολογισμού των κινδύνων.
Πέραν των αλλαγών που αφορούν τον υπολογισμό και την ποσοστικοποίηση των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού, το πακέτο προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει και άλλες μεταρρυθμίσεις όπως ο καθορισμός δείκτη μόχλευσης 3%, η υιοθέτηση δείκτη σταθερής καθαρής χρηματοδότησης (ρευστότητα), η υποχρέωση διατήρησης ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (εξυγίανση), η θεμελιώδης αναθεώρηση των κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (επιτοκιακός κίνδυνος) και άλλα.
Η Fitch αναμένει η πρόοδος της εφαρμογής να ποικίλει μεταξύ των δικαιοδοσιών, επιτρέποντας κάποιο συνεχή κατακερματισμό της προληπτικής εποπτείας.
Εν μέρει, αυτό αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η νομοθετική εφαρμογή δεν βρίσκεται εντελώς στον έλεγχο των τραπεζικών εποπτών της Επιτροπής της Βασιλείας.
Οι τράπεζες δεν θα είναι πλέον σε θέση να χρησιμοποιούν μοντέλα για Επιχειρησιακό Κίνδυνο, Προσαρμογή Αξιολόγησης Πιστώσεων ή μετοχές τραπεζικού χαρτοφυλακίου.
www.bankingnews.gr
Αυτό αναφέρει η Fitch σε τελευταία ανάλυσή της για τον συμβιβασμό που επήλθε από τις ρυθμιστικές αρχές του πλανήτη για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου της Βασιλεία.
Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, ενώ η συμφωνία αποτελεί ένα συμβιβασμό, κρίνεται θετική για τον τραπεζικό τομέα.
Βάσει εκείνων που συμφωνήθηκαν οι αλλαγές εστιάστηκαν κυρίως στην ενδυνάμωση της ποιότητας και της ποσότητας του εποπτικού κεφαλαίου των τραπεζών, δηλαδή τον αριθμητή του δείκτη εποπτικών κεφαλαίων.
Οι μεταρρυθμίσεις που προτείνονται στη Βασιλεία IV προωθούν αλλαγές στον τρόπο που οι τράπεζες υπολογίζουν και ποσοτικοποιούν τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού (risk weighted assets), δηλαδή τον παρονομαστή του δείκτη εποπτικών κεφαλαίων.
Τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού καλύπτουν διάφορα είδη κινδύνων (πιστωτικό/αγοράς/λειτουργικό/αντισυμβαλλόμενου/επιτοκιακό) και θεωρούνται μείζονος σημασίας για τον καθορισμό των εποπτικών κεφαλαίων.
Οι προτεινόμενες αλλαγές καθιστούν την τυποποιημένη μέθοδο υπολογισμού κινδύνων περισσότερο ευαίσθητη σε διάφορους κινδύνους και επιπλέον επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση των εσωτερικών μοντέλων υπολογισμού των κινδύνων.
Πέραν των αλλαγών που αφορούν τον υπολογισμό και την ποσοστικοποίηση των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού, το πακέτο προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει και άλλες μεταρρυθμίσεις όπως ο καθορισμός δείκτη μόχλευσης 3%, η υιοθέτηση δείκτη σταθερής καθαρής χρηματοδότησης (ρευστότητα), η υποχρέωση διατήρησης ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (εξυγίανση), η θεμελιώδης αναθεώρηση των κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (επιτοκιακός κίνδυνος) και άλλα.
Η Fitch αναμένει η πρόοδος της εφαρμογής να ποικίλει μεταξύ των δικαιοδοσιών, επιτρέποντας κάποιο συνεχή κατακερματισμό της προληπτικής εποπτείας.
Εν μέρει, αυτό αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η νομοθετική εφαρμογή δεν βρίσκεται εντελώς στον έλεγχο των τραπεζικών εποπτών της Επιτροπής της Βασιλείας.
Οι τράπεζες δεν θα είναι πλέον σε θέση να χρησιμοποιούν μοντέλα για Επιχειρησιακό Κίνδυνο, Προσαρμογή Αξιολόγησης Πιστώσεων ή μετοχές τραπεζικού χαρτοφυλακίου.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών