Νέο «ράλι» για τον δείκτη CBOE Volatility Index (VIX)
Πάνω από τις 20 μονάδες εκτοξεύτηκε εκ νέου ο δείκτης μεταβλητότητας CBOE Volatility Index (VIX), καθώς οι δείκτες Dow Jones Industrial Average, S&P 500 και Nasdaq, λίγο πριν το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης (20 Φεβρουαρίου 2018), να υποχωρούν κατά 1,1%, 0,7% και 0,2%, αντίστοιχα.
Περί τις 22:47, ο ευρέως γνωστός «δείκτης φόβου» πραγματοποιεί κατακόρυφη ημερήσια άνοδο, ήτοι 7,3%, στις 20,9 μονάδες.
Τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου, όταν οι χρηματιστηριακές αγορές της Νέας Υόρκης κατέρρευσαν, ο δείκτης εκτοξεύτηκε πάνω από τις 30 μονάδες, από 15 που διαπραγματευόταν ως εκείνη τη στιγμή, ως απόρροια της «ελεύθερης πτώσης» -άνω του 4%- στη Wall Street.
Το διάστημα μεταξύ 12 και 16 Φεβρουαρίου, ο δείκτης έχει υποχώρησε κατά 40%, η υψηλότερη εβδομαδιαία πτώση από τον Ιούλιο του 2016.
Εντός του 2018, ο «δείκτης φόβου» έχει ενισχυθεί συνολικά κατά 60%.
Ο VIX λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα προαίρεσης (options prices) για να υπολογίσει την κίνηση του S&P 500 τις επόμενες 30 ημέρες, με μία αύξηση του δείκτη συνεπάγεται και αύξηση της αβεβαιότητας στο επενδυτικό κοινό, πτώση του δείκτη VIX σημαίνει και μείωση της αβεβαιότητας, με τις φυσιολογικές τιμές να κυμαίνονται στις 11 μονάδες.
Το ιστορικό χαμηλό του δείκτη, το οποίο σημειώθηκε τον περασμένο Ιούλιο, είναι 8,84 μονάδες.
www.bankingnews.gr
Περί τις 22:47, ο ευρέως γνωστός «δείκτης φόβου» πραγματοποιεί κατακόρυφη ημερήσια άνοδο, ήτοι 7,3%, στις 20,9 μονάδες.
Τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου, όταν οι χρηματιστηριακές αγορές της Νέας Υόρκης κατέρρευσαν, ο δείκτης εκτοξεύτηκε πάνω από τις 30 μονάδες, από 15 που διαπραγματευόταν ως εκείνη τη στιγμή, ως απόρροια της «ελεύθερης πτώσης» -άνω του 4%- στη Wall Street.
Το διάστημα μεταξύ 12 και 16 Φεβρουαρίου, ο δείκτης έχει υποχώρησε κατά 40%, η υψηλότερη εβδομαδιαία πτώση από τον Ιούλιο του 2016.
Εντός του 2018, ο «δείκτης φόβου» έχει ενισχυθεί συνολικά κατά 60%.
Ο VIX λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα προαίρεσης (options prices) για να υπολογίσει την κίνηση του S&P 500 τις επόμενες 30 ημέρες, με μία αύξηση του δείκτη συνεπάγεται και αύξηση της αβεβαιότητας στο επενδυτικό κοινό, πτώση του δείκτη VIX σημαίνει και μείωση της αβεβαιότητας, με τις φυσιολογικές τιμές να κυμαίνονται στις 11 μονάδες.
Το ιστορικό χαμηλό του δείκτη, το οποίο σημειώθηκε τον περασμένο Ιούλιο, είναι 8,84 μονάδες.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών