Ο πλέον δύσκολος μήνας για τα hedge funds αποδεικνύεται ο Φεβρουάριος 2018
Ο Φεβρουάριος 2018 είναι ένας δύσκολος μήνας για τα hedge funds, με την πορεία του να είναι μάλλον αποθαρρυντική και μάλιστα κάποια εξ αυτών έχουν δεχθεί ακόμη ισχυρότερο πλήγμα σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2017.
Βάσει των στοιχείων που υπάρχουν από την αρχή του 2018 τα hedge funds με την καλύτερη πορεία έχουν εμφανίσει μέση άνοδο 14,5%, ενώ η μέση πτώση έχει αγγίξει το 25%.
Το μεγαλύτερο πλήγμα έχουν δεχθεί τα hedge funds είναι τα επονομαζόμενα quant funds (αυτά που επιλέγουν μετοχές στηριζόμενη σε μία συγκεκριμένη στρατηγική ποσοτικής αξιολόγησης), αυτά που εξετάζουν συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία (stat-arb), αλλά και ορισμένα ακόμη, σύμφωνα με στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει η HSBC.
Όπως αποδεικνύει ο ακόλουθος πίνακας είναι ολοφάνερο ότι κανένα hedge fund, ακόμη και τα πιο γνωστά δεν κατόρθωσαν να ξεφύγουν από την «κατάρα» του δείκτη μεταβλητότητας Vix στις 5 Φεβρουαρίου 2018.
www.bankingnews.gr
Βάσει των στοιχείων που υπάρχουν από την αρχή του 2018 τα hedge funds με την καλύτερη πορεία έχουν εμφανίσει μέση άνοδο 14,5%, ενώ η μέση πτώση έχει αγγίξει το 25%.
Το μεγαλύτερο πλήγμα έχουν δεχθεί τα hedge funds είναι τα επονομαζόμενα quant funds (αυτά που επιλέγουν μετοχές στηριζόμενη σε μία συγκεκριμένη στρατηγική ποσοτικής αξιολόγησης), αυτά που εξετάζουν συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία (stat-arb), αλλά και ορισμένα ακόμη, σύμφωνα με στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει η HSBC.
Όπως αποδεικνύει ο ακόλουθος πίνακας είναι ολοφάνερο ότι κανένα hedge fund, ακόμη και τα πιο γνωστά δεν κατόρθωσαν να ξεφύγουν από την «κατάρα» του δείκτη μεταβλητότητας Vix στις 5 Φεβρουαρίου 2018.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών