Ο τελικός συμβιβασμός για τη Βασιλεία 3, η οποία πρέπει να εφαρμοστεί μέχρι τέλος του 2018, αναμένεται να επέλθει στις 8 Ιανουαρίου 2017
Οι αμφιλεγόμενες πρακτικές τους στον υπολογισμό του κινδύνου είναι ο βασικός λόγος που οι γερμανικές τράπεζες εναντιώνονται στους επικείμενους νέους κανόνες της Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια, συμπεράνει σε σχετικό του αφιέρωμα το Bloomberg.
Ενδεικτικά, οι δύο μεγαλύτερες τράπεζες της Γερμανίας, η Deutsche Bank και η Commerzbank, βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις σε ό,τι αφορά το ποσοστό των assets υψηλού κινδύνου επί του συνόλου του ενεργητικού, όπως φαίνεται και παρακάτω.
Για τη μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρωζώνης, το ποσοστό είναι μόλις 28%, έναντι 50% των μεγαλύτερων αμερικανικών τραπεζών.
Αν και αυτό ερμηνεύεται από το Βερολίνο ως ένα υγιές τραπεζικό σύστημα, οι αναλυτές εκτιμούν πως οι νέοι κανόνες θα φέρουν σε πολύ δύσκολη θέση τις γερμανικές τράπεζες, μειώνοντας το δείκτη κεφαλαιακής τους επάρκειας CET1 και αναγκάζοντας τες να προχωρήσουν σε αύξηση της ρευστότητας.
Η ίδια η Επιτροπή της Βασιλείας έχει δημοσιεύσει μελέτες που αποδεικνύουν ότι η διακύμανση του συντελεστή στάθμισης κινδύνου από τις τράπεζες δεν μπορεί να εξηγηθεί από τα διαφορετικά χαρτοφυλάκια τους.
Ο τελικός συμβιβασμός για τη Βασιλεία 3, η οποία πρέπει να εφαρμοστεί μέχρι τέλος του 2018, αναμένεται να επέλθει στις 8 Ιανουαρίου 2017, ωστόσο οι ενστάσεις της Γερμανίας ίσως καθυστερήσουν τη διαδικασία.
«Αν και υπάρχει κάποια ακατάλληλη διακύμανση στο συντελεστή στάθμισης κινδύνου, η επιβολή ορίων δεν είναι ο σωστός τρόπος να απαλλαγούμε από αυτό.
Αυτό γιατί θα εξαλείψει την κατάλληλη διαφοροποίηση μεταξύ των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες.
Ένα στεγαστικό δάνειο στη Γερμανία για παράδειγμα, δεν είναι τόσο επικίνδυνο όσο ένα στεγαστικό δάνειο σε κάποια άλλη χώρα», σχολιάζει η εδρεύουσα στο Βερολίνο Ένωση Γερμανικών Τραπεζών (Association of German Banks).
Προς το παρόν Deutsche Bank και Commerzbank δεν έχουν σχολιάσει το δημοσίευμα του Bloomberg.
Το πρόβλημα των γερμανικών τραπεζών δεν είναι τα στεγαστικά δάνεια:
Ο μικρός αντίκτυπος της Βασιλείας 3 στις αμερικανικές τράπεζες:
www.bankingnews.gr
Ενδεικτικά, οι δύο μεγαλύτερες τράπεζες της Γερμανίας, η Deutsche Bank και η Commerzbank, βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις σε ό,τι αφορά το ποσοστό των assets υψηλού κινδύνου επί του συνόλου του ενεργητικού, όπως φαίνεται και παρακάτω.
Για τη μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρωζώνης, το ποσοστό είναι μόλις 28%, έναντι 50% των μεγαλύτερων αμερικανικών τραπεζών.
Αν και αυτό ερμηνεύεται από το Βερολίνο ως ένα υγιές τραπεζικό σύστημα, οι αναλυτές εκτιμούν πως οι νέοι κανόνες θα φέρουν σε πολύ δύσκολη θέση τις γερμανικές τράπεζες, μειώνοντας το δείκτη κεφαλαιακής τους επάρκειας CET1 και αναγκάζοντας τες να προχωρήσουν σε αύξηση της ρευστότητας.
Η ίδια η Επιτροπή της Βασιλείας έχει δημοσιεύσει μελέτες που αποδεικνύουν ότι η διακύμανση του συντελεστή στάθμισης κινδύνου από τις τράπεζες δεν μπορεί να εξηγηθεί από τα διαφορετικά χαρτοφυλάκια τους.
Ο τελικός συμβιβασμός για τη Βασιλεία 3, η οποία πρέπει να εφαρμοστεί μέχρι τέλος του 2018, αναμένεται να επέλθει στις 8 Ιανουαρίου 2017, ωστόσο οι ενστάσεις της Γερμανίας ίσως καθυστερήσουν τη διαδικασία.
«Αν και υπάρχει κάποια ακατάλληλη διακύμανση στο συντελεστή στάθμισης κινδύνου, η επιβολή ορίων δεν είναι ο σωστός τρόπος να απαλλαγούμε από αυτό.
Αυτό γιατί θα εξαλείψει την κατάλληλη διαφοροποίηση μεταξύ των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες.
Ένα στεγαστικό δάνειο στη Γερμανία για παράδειγμα, δεν είναι τόσο επικίνδυνο όσο ένα στεγαστικό δάνειο σε κάποια άλλη χώρα», σχολιάζει η εδρεύουσα στο Βερολίνο Ένωση Γερμανικών Τραπεζών (Association of German Banks).
Προς το παρόν Deutsche Bank και Commerzbank δεν έχουν σχολιάσει το δημοσίευμα του Bloomberg.
Το πρόβλημα των γερμανικών τραπεζών δεν είναι τα στεγαστικά δάνεια:
Ο μικρός αντίκτυπος της Βασιλείας 3 στις αμερικανικές τράπεζες:
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών