Η Fed έκρινε τις Morgan Stanley και Goldman Sachs ως τις πιο συστημικά σημαντικές τράπεζες και ζητά μεγαλύτερους κεφαλαιακούς δείκτες
Αυστηρότερα όρια για τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας για τις αμερικανικές τράπεζες έθεσε η Federal Reserve σήμερα, 10 Αυγούστου 2020, ενόψει των ετήσιων stress tests.
Ειδικότερα, μετά τα stress tests νωρίτερα αυτό το έτος, η Federal Reserve ανακοίνωσε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάθε τράπεζα ξεχωριστά, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου.
Στο πλαίσιο της συστημικής ευστάθειας, οι μεγάλες τράπεζες - εκείνες με συνολικά περιουσιακά στοιχεία άνω των 100 δισ. δολαρίων - θα πρέπει να διαμορφώσουν υψηλότερα τους κεφαλαιακούς τους δείκτες, καθορίζονται εν μέρει και τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, τα οποία παρέχουν και μια εικόνα για την ευαισθησία στον κίνδυνο και την μελλοντική εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, ή CET1, για κάθε μεγάλη τράπεζα, η οποία αποτελείται από διάφορα στοιχεία, όπως:
- Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, οι οποίες είναι ίδιες για κάθε τράπεζα στο 4,5%
- Το ρυθμιστικό κεφαλαίων πίεσης, ή SCB, το οποίο καθορίζεται από τα αποτελέσματα του stress test και είναι τουλάχιστον 2,5%
- Εάν ισχύει, επιπρόσθετη επιβάρυνση κεφαλαίου για συστημικά σημαντικές τράπεζες ή GSIB, που είναι τουλάχιστον 1,0%
Τα αποθέματα κεφαλαίου, όπως η επιβάρυνση SCB και GSIB, διαφέρουν από τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάθε τράπεζα, αναφέρει η Federal Reserve, υποστηρίζοντας εκείνες που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τα κεφαλαιακά τους αποθέματα για να δανείσουν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να αναλάβουν άλλες υποστηρικτικές ενέργειες με ασφαλή και υγιή τρόπο.
Όταν χρησιμοποιούν τα buffer τους, οι τραπεζικοί όμιλοι μπορούν να κάνουν διανομές κεφαλαίου μέχρι τα καθορισμένα όρια, τα οποία περιλαμβάνουν αυτόματους περιορισμούς στο πλαίσιο κεφαλαίου, καθώς και τυχόν πρόσθετους περιορισμούς που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Επίσης τη Δευτέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα του τεστ αντοχής για πέντε εταιρείες που ζήτησαν επανεξέταση.
Αυτές είναι οι BMO Financial Corporation, Capital One Financial Corporation, Citizens Financial Group, Goldman Sachs Group και Regions Financial Corporation.
Η διαδικασία επανεξέτασης περιελάμβανε μια ανεξάρτητη ομάδα - χωριστή από την ομάδα ελέγχου - που ανέλυσε και αξιολόγησε τα αποτελέσματα.
Τα αποτελέσματα ελέγχθηκαν για σφάλματα και για να διασφαλιστεί ότι τα μοντέλα προσομοίωσης λειτουργούσαν όπως είχε προβλεφθεί και ήταν συνεπή με το πλαίσιο ελέγχου πίεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, μετά τα stress tests νωρίτερα αυτό το έτος, η Federal Reserve ανακοίνωσε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάθε τράπεζα ξεχωριστά, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου.
Στο πλαίσιο της συστημικής ευστάθειας, οι μεγάλες τράπεζες - εκείνες με συνολικά περιουσιακά στοιχεία άνω των 100 δισ. δολαρίων - θα πρέπει να διαμορφώσουν υψηλότερα τους κεφαλαιακούς τους δείκτες, καθορίζονται εν μέρει και τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, τα οποία παρέχουν και μια εικόνα για την ευαισθησία στον κίνδυνο και την μελλοντική εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, ή CET1, για κάθε μεγάλη τράπεζα, η οποία αποτελείται από διάφορα στοιχεία, όπως:
- Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, οι οποίες είναι ίδιες για κάθε τράπεζα στο 4,5%
- Το ρυθμιστικό κεφαλαίων πίεσης, ή SCB, το οποίο καθορίζεται από τα αποτελέσματα του stress test και είναι τουλάχιστον 2,5%
- Εάν ισχύει, επιπρόσθετη επιβάρυνση κεφαλαίου για συστημικά σημαντικές τράπεζες ή GSIB, που είναι τουλάχιστον 1,0%
Τα αποθέματα κεφαλαίου, όπως η επιβάρυνση SCB και GSIB, διαφέρουν από τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάθε τράπεζα, αναφέρει η Federal Reserve, υποστηρίζοντας εκείνες που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τα κεφαλαιακά τους αποθέματα για να δανείσουν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να αναλάβουν άλλες υποστηρικτικές ενέργειες με ασφαλή και υγιή τρόπο.
Όταν χρησιμοποιούν τα buffer τους, οι τραπεζικοί όμιλοι μπορούν να κάνουν διανομές κεφαλαίου μέχρι τα καθορισμένα όρια, τα οποία περιλαμβάνουν αυτόματους περιορισμούς στο πλαίσιο κεφαλαίου, καθώς και τυχόν πρόσθετους περιορισμούς που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Επίσης τη Δευτέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα του τεστ αντοχής για πέντε εταιρείες που ζήτησαν επανεξέταση.
Αυτές είναι οι BMO Financial Corporation, Capital One Financial Corporation, Citizens Financial Group, Goldman Sachs Group και Regions Financial Corporation.
Η διαδικασία επανεξέτασης περιελάμβανε μια ανεξάρτητη ομάδα - χωριστή από την ομάδα ελέγχου - που ανέλυσε και αξιολόγησε τα αποτελέσματα.
Τα αποτελέσματα ελέγχθηκαν για σφάλματα και για να διασφαλιστεί ότι τα μοντέλα προσομοίωσης λειτουργούσαν όπως είχε προβλεφθεί και ήταν συνεπή με το πλαίσιο ελέγχου πίεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών