Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τρεις ελληνικές τράπεζες παραμένουν στο 14% και στο 14,25% για την Τράπεζα Πειραιώς
Εννέα τράπεζες στην ευρωζώνη μπορεί να απορρόφησαν μέσω προβλέψεων το κόστος του πιστωτικού κινδύνου λόγω της πανδημίας, αλλά η εκτίμηση είναι ότι θα χρειαστούν περισσότερες προσπάθειες, δήλωσε ο πρόεδρος του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) Andrea Enria σε συνέντευξη Τύπου.
Δεν είναι η δουλειά του επόπτη να συστήνει εξαγορές και συγχωνεύσεις σε συγκεκριμένες τράπεζες είπε ο επικεφαλής του SSM σε ερώτηση που του τέθηκε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε δεν παρέλειψε ωστόσο να σημειώσει πως θα εκδοθούν κατευθύνσεις για τα θέματα αυτά.
Αναφορικά με τα αποτελέσματα της Διαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP) για το 2020, ο Andrea Enria είπε πως η εξέλιξη των προβλέψεων μέσα στο 2020 επιβεβαιώνει τη συναίνεση μεταξύ της αγοράς ότι οι τράπεζες με τις προβλέψεις που πήραν απορρόφησαν την εκτιμώμενη αύξηση του πιστωτικού κινδύνου λόγω της πανδημίας.
Σε στενή συνεργασία με τις τράπεζες
Ο ίδιος σημείωσε πως προσδοκία του επόπτη αποτελεί ότι τα περιοριστικά μέτρα, που ήταν αναγκαία κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020 – και τα οποία ακόμη βρίσκονται σε ισχύ – απαιτούν πρόσθετες προσπάθειες από τις τράπεζες.
Ο επόπτης θα παρακολουθεί τις προσπάθειες και περιμένει να τις δει να αντανακλώνται στα στοιχεία του τέταρτου τριμήνου του 2020 και μέσα στο 2021.
Προέτρεψε τις τράπεζες να μη φοβηθούν να χρησιμοποιήσουν κεφάλαια αν είναι να κάνουν σωστή αποτύπωση των πεπραγμένων και διευκρίνισε πως οι μειωμένες απαιτήσεις του επόπτη θα διατηρηθούν μέχρι το 2022.
Διευκρίνισε πάντως πως οι τράπεζες προετοιμάζονται για την επιδείνωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού ποικίλει και, σε μερικές περιπτώσεις, είναι ανεπαρκής, όπως είπε.
Το στάδιο 2 του IFRS 9
Η αύξηση της καταχώρησης δανείων στο στάδιο 2 του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (IFRS 9) είναι σε περιορισμένο βαθμό για πολλές τράπεζες του δείγματος, «καταδεικνύοντας μια τάση αποφυγής της αναγνώρισης σημαντικής αύξησης του πιστωτικού κινδύνου».
Μάλιστα υπογράμμισε πως τα μορατόρια δεν αποτελούν δικαιολογία για αναβολή της αναγνώρισης ότι ένας δανειολήπτης πιθανό να αθετήσει τις υποχρεώσεις του (unlikely to pay).
Χαμηλά οι προβλέψεις
Ο επικεφαλής του SSΜ ανέφερε ακόμη ότι οι τραπεζικές προβλέψεις φαίνεται να βρίσκονται σε χαμηλότερο σημείο σε σύγκριση με άλλες δικαιοδοσίες, όπως οι ΗΠΑ, και πιο κάτω από τα επίπεδα της αντίδρασης των τραπεζών στην χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.
Σημείωσε, ωστόσο, ότι κάποια από τα στοιχεία σχετικά με τις χαμηλότερες προβλέψεις εξηγούνται από τα μοναδικά χαρακτηριστικά της κρίσης του Covid και τα άνευ προηγουμένου επίπεδα κρατικής στήριξης, τον συγκεκριμένο ρόλο των αποταμιεύσεων και του διαθέσιμου εισοδήματος κατά τις πανδημίες και την επικέντρωση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού σε συγκεκριμένους ευάλωτους τομείς.
«Παρόλα αυτά, πρέπει να επαγρυπνούμε για τις τραπεζικές πρακτικές που οδηγούν σε χαμηλότερες προβλέψεις» τόνισε.
Η τεχνητή μείωση της αποτίμησης του πιστωτικού κινδύνου
Ο κ. είπε πως ο SSM από τον Νοέμβριο του 2020 είχε διαγνώσει ότι κάποια μοντέλα του IFRS 9 για την πιθανότητα αθέτησης είχαν καταστεί πολύ λιγότερο ευαίσθητα στις αλλαγές του ΑΕΠ, κάτι που μπορεί να καταδεικνύει ότι τράπεζες έχουν υλοποιήσει αλλαγές σε μοντέλα «στοχεύοντας στην τεχνητή μείωση της αποτίμησης του πιστωτικού κινδύνου».
«Σχεδιάζουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε αυτό τον τομέα, καθώς αυτές οι ερμηνείες ενδεχομένως να αντανακλούν το εύρημά μας ότι οι προβλέψεις του 2020 ήταν χαμηλότερες απ’ ότι οι προέβλεπαν οι ιστορικές ελαστικότητες», είπε.
Ανακάμπτει η κερδοφορία
Η κερδοφορία των εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων αναμένεται να παρουσιάσει ήπια ανάκαμψη το 2021 σε επίπεδα που ωστόσο παραμένουν χαμηλά με απαισιόδοξη προοπτική.
«Καθώς οι εξελίξεις του χειμώνα πιθανόν να οδηγήσουν στην ανάγκη για περαιτέρω προβλέψεις, ο πιστωτικός κίνδυνος θα επιβαρύνει περαιτέρω την διαρθρωτικά χαμηλή κερδοφορία του τραπεζιού τομέα της ευρωζώνης», σημείωσε ο κ. Enria.
Για τον κύκλο της SREP 2020, στο πλαίσιο της ρεαλιστικής προσέγγισης η ΕΚΤ αποφάσισε να διατηρήσει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του πυλώνα P2R των τραπεζών σταθερές το 2021, εκτός αν δικαιολογούνται τυχόν μεταβολές λόγω εξαιρετικών περιστάσεων που επηρεάζουν επιμέρους τράπεζες.
Στο 14% οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις ελληνικές τράπεζες
Έτσι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τρεις ελληνικές τράπεζες παραμένουν στο 14% και στο 14,25% για την Τράπεζα Πειραιώς μείον 3 ποσοστιαίες μονάδες που αποτελεί η ελάφρυνση του Covid 19 και για την Πειραιώς μείον 3,25 ποσοστιαίες μονάδες
Εάν οι τράπεζες παρακολουθήσουν τις οδηγίες του SSM για το 2020 σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο και τα ποιοτικά μέτρα βάσει του SREP, η εικόνα του πιστωτικού κινδύνου θα φανεί το 2021. Αυτό, με τη σειρά του, θα επιτρέψει στον επόπτη μια καλύτερη εικόνα των κεφαλαιακών αναγκών.
www.bankingnews.gr
Δεν είναι η δουλειά του επόπτη να συστήνει εξαγορές και συγχωνεύσεις σε συγκεκριμένες τράπεζες είπε ο επικεφαλής του SSM σε ερώτηση που του τέθηκε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε δεν παρέλειψε ωστόσο να σημειώσει πως θα εκδοθούν κατευθύνσεις για τα θέματα αυτά.
Αναφορικά με τα αποτελέσματα της Διαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP) για το 2020, ο Andrea Enria είπε πως η εξέλιξη των προβλέψεων μέσα στο 2020 επιβεβαιώνει τη συναίνεση μεταξύ της αγοράς ότι οι τράπεζες με τις προβλέψεις που πήραν απορρόφησαν την εκτιμώμενη αύξηση του πιστωτικού κινδύνου λόγω της πανδημίας.
Σε στενή συνεργασία με τις τράπεζες
Ο ίδιος σημείωσε πως προσδοκία του επόπτη αποτελεί ότι τα περιοριστικά μέτρα, που ήταν αναγκαία κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020 – και τα οποία ακόμη βρίσκονται σε ισχύ – απαιτούν πρόσθετες προσπάθειες από τις τράπεζες.
Ο επόπτης θα παρακολουθεί τις προσπάθειες και περιμένει να τις δει να αντανακλώνται στα στοιχεία του τέταρτου τριμήνου του 2020 και μέσα στο 2021.
Προέτρεψε τις τράπεζες να μη φοβηθούν να χρησιμοποιήσουν κεφάλαια αν είναι να κάνουν σωστή αποτύπωση των πεπραγμένων και διευκρίνισε πως οι μειωμένες απαιτήσεις του επόπτη θα διατηρηθούν μέχρι το 2022.
Διευκρίνισε πάντως πως οι τράπεζες προετοιμάζονται για την επιδείνωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού ποικίλει και, σε μερικές περιπτώσεις, είναι ανεπαρκής, όπως είπε.
Το στάδιο 2 του IFRS 9
Η αύξηση της καταχώρησης δανείων στο στάδιο 2 του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (IFRS 9) είναι σε περιορισμένο βαθμό για πολλές τράπεζες του δείγματος, «καταδεικνύοντας μια τάση αποφυγής της αναγνώρισης σημαντικής αύξησης του πιστωτικού κινδύνου».
Μάλιστα υπογράμμισε πως τα μορατόρια δεν αποτελούν δικαιολογία για αναβολή της αναγνώρισης ότι ένας δανειολήπτης πιθανό να αθετήσει τις υποχρεώσεις του (unlikely to pay).
Χαμηλά οι προβλέψεις
Ο επικεφαλής του SSΜ ανέφερε ακόμη ότι οι τραπεζικές προβλέψεις φαίνεται να βρίσκονται σε χαμηλότερο σημείο σε σύγκριση με άλλες δικαιοδοσίες, όπως οι ΗΠΑ, και πιο κάτω από τα επίπεδα της αντίδρασης των τραπεζών στην χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.
Σημείωσε, ωστόσο, ότι κάποια από τα στοιχεία σχετικά με τις χαμηλότερες προβλέψεις εξηγούνται από τα μοναδικά χαρακτηριστικά της κρίσης του Covid και τα άνευ προηγουμένου επίπεδα κρατικής στήριξης, τον συγκεκριμένο ρόλο των αποταμιεύσεων και του διαθέσιμου εισοδήματος κατά τις πανδημίες και την επικέντρωση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού σε συγκεκριμένους ευάλωτους τομείς.
«Παρόλα αυτά, πρέπει να επαγρυπνούμε για τις τραπεζικές πρακτικές που οδηγούν σε χαμηλότερες προβλέψεις» τόνισε.
Η τεχνητή μείωση της αποτίμησης του πιστωτικού κινδύνου
Ο κ. είπε πως ο SSM από τον Νοέμβριο του 2020 είχε διαγνώσει ότι κάποια μοντέλα του IFRS 9 για την πιθανότητα αθέτησης είχαν καταστεί πολύ λιγότερο ευαίσθητα στις αλλαγές του ΑΕΠ, κάτι που μπορεί να καταδεικνύει ότι τράπεζες έχουν υλοποιήσει αλλαγές σε μοντέλα «στοχεύοντας στην τεχνητή μείωση της αποτίμησης του πιστωτικού κινδύνου».
«Σχεδιάζουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε αυτό τον τομέα, καθώς αυτές οι ερμηνείες ενδεχομένως να αντανακλούν το εύρημά μας ότι οι προβλέψεις του 2020 ήταν χαμηλότερες απ’ ότι οι προέβλεπαν οι ιστορικές ελαστικότητες», είπε.
Ανακάμπτει η κερδοφορία
Η κερδοφορία των εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων αναμένεται να παρουσιάσει ήπια ανάκαμψη το 2021 σε επίπεδα που ωστόσο παραμένουν χαμηλά με απαισιόδοξη προοπτική.
«Καθώς οι εξελίξεις του χειμώνα πιθανόν να οδηγήσουν στην ανάγκη για περαιτέρω προβλέψεις, ο πιστωτικός κίνδυνος θα επιβαρύνει περαιτέρω την διαρθρωτικά χαμηλή κερδοφορία του τραπεζιού τομέα της ευρωζώνης», σημείωσε ο κ. Enria.
Για τον κύκλο της SREP 2020, στο πλαίσιο της ρεαλιστικής προσέγγισης η ΕΚΤ αποφάσισε να διατηρήσει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του πυλώνα P2R των τραπεζών σταθερές το 2021, εκτός αν δικαιολογούνται τυχόν μεταβολές λόγω εξαιρετικών περιστάσεων που επηρεάζουν επιμέρους τράπεζες.
Στο 14% οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις ελληνικές τράπεζες
Έτσι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τρεις ελληνικές τράπεζες παραμένουν στο 14% και στο 14,25% για την Τράπεζα Πειραιώς μείον 3 ποσοστιαίες μονάδες που αποτελεί η ελάφρυνση του Covid 19 και για την Πειραιώς μείον 3,25 ποσοστιαίες μονάδες
Εάν οι τράπεζες παρακολουθήσουν τις οδηγίες του SSM για το 2020 σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο και τα ποιοτικά μέτρα βάσει του SREP, η εικόνα του πιστωτικού κινδύνου θα φανεί το 2021. Αυτό, με τη σειρά του, θα επιτρέψει στον επόπτη μια καλύτερη εικόνα των κεφαλαιακών αναγκών.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών