Enria (SSM) προς τράπεζες: Διορθώστε «προβλήματα», αλλιώς θα παρέμβουμε - Τι ζητά ο Ευρωπαίος επόπτης

Αντιμέτωπες με ρυθμιστική παρέμβαση και αυστηρό έλεγχο αναμένεται να βρεθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες, εκτός, εάν αποκαταστήσουν, επειγόντως, «ουσιώδεις ελλείψεις», σε ό,τι αφορά τη διαχείριση κινδύνων από αντισυμβαλλομένους διαπραγμάτευσης, όπως hedge funds, family offices και traders εμπορευμάτων, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο επικεφαλής του εποπτικού βραχίονα της ΕΚΤ (SSM), Andrea Enria.
Ειδικότερα, ο επικεφαλής Ευρωπαίος επόπτης απηύθυνε προειδοποίηση που περιγράφει τους πιστωτικούς κινδύνους, καλώντας τους να κάνουν σειρά βελτιώσεων, όπως η εφαρμογή καλύτερων ανοιγμάτων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σκιώδεις τράπεζες.
Η έκκληση της ΕΚΤ αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με το ενδεχόμενο χρηματοπιστωτικής μόλυνσης, μετά την κατάρρευση του family office Archegos, στα τέλη του 2021, που αποκάλυψε κενά και αδυναμίες στη διαχείριση κινδύνου.
Παρά τη δημοσίευση οδηγιών για καλύτερες πρακτικές τον Αύγουστο, ο Enria είπε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν «ουσιώδεις ελλείψεις» σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των 23 τραπεζών της ευρωζώνης στις οποίες εστίασε η ΕΚΤ, επειδή είναι ενεργές παραπάνω από όσο πρέπει στις αγορές παραγώγων και χρηματοδότησης τίτλων με μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
«Οι θεσμοί πρέπει να υπερβαίνουν την απλή συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις κατά τον σχεδιασμό των προσεγγίσεών τους, οι οποίες θα πρέπει να είναι ανάλογες με την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της επιχείρησης, τα προσφερόμενα προϊόντα και τη φύση των αντισυμβαλλομένων» έγραψε ο Enria στην ανάρτηση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι τα ιδρύματα χρειάζονται συστήματα που μπορούν «να συμβαδίζουν με την ολοένα και πιο γρήγορη και πολύπλοκη κατάσταση της αγοράς».

Συστάσεις

Η ΕΚΤ έκανε μια σειρά από συστάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα τους κινδύνους με τους αντισυμβαλλομένους τους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τράπεζες ώστε να μπορούν να ενισχύουν τα στοιχήματά τους σε μετοχές, ομόλογα, εμπορεύματα και παράγωγα.
Ο SSM θέλει οι τράπεζες να ενισχύσουν τη δέουσα επιμέλειά τους, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της αποτυχίας ενός πελάτη να αποκαλύψει πληροφορίες.
Ο Enria θέλει επίσης οι τράπεζες που έχουν μεγάλα ανοίγματα σε επενδυτικές εταιρείες να είναι πιο σαφείς σχετικά με την προσέγγισή τους σε κάθε σχέση, ορίζοντάς τη με σαφήνεια, σε μια δήλωση διάθεσης για ανάληψη κινδύνων.
«Θα πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες σε επίπεδο τράπεζας για τη διαχείριση αντισυμβαλλομένων που αντιμετωπίζουν προβλήματα, αντί για ad hoc μέτρα που κατά καιρούς οδηγούν σε χαλάρωση των νομικών όρων υπό εμπορική πίεση» πρόσθεσε.
Ο επικεφαλής του SSM ζήτησε επίσης καλύτερα τεστ προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και παρακολούθηση των κινδύνων που σχετίζονται με συναλλαγές - ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως family offices, hedge funds, ασφαλιστικές εταιρείες και private equities.
Ο Enria είπε ότι οι επόπτες του θα επισκεφθούν τα γραφεία ορισμένων τραπεζών φέτος για να βεβαιωθούν ότι συμμορφώνονται με τις προσδοκίες της ΕΚΤ και θα «χρησιμοποιήσουν όλο το φάσμα των εργαλείων για να διασφαλίσουν ότι οι εποπτευόμενες τράπεζες αντιμετωπίζουν έγκαιρα τις αδυναμίες στο πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνου».

www.bankingnews.gr