EBA: Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια για τις ευρωπαϊκές τράπεζες - «Καμπανάκι» για την ποιότητα ενεργητικού

Οι τράπεζες της ΕΕ/Ευρωζώνης επέδειξαν ικανοποιητικές επιδόσεις το 4ο τρίμηνο του 2023, με δείκτες κεφαλαιοποίησης και ρευστότητας σε επίπεδο ρεκόρ, αναφέρει σε έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΤΑ, ΕΒΑ), προειδοποιώντας ωστόσο για την επιδείνωση του ενεργητικού, της πιστωτικής ποιότητας και τη μέτρια άνοδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Συγκεκριμένα, οι τράπεζες στην ΕΕ, μαζί με την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία -όλες μέρος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου- επέδειξαν σημαντική χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
Σύμφωνα με την ΕΒΑ, ο σταθμισμένος μέσος δείκτης CET1 για τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ, ήτοι 15,9%, σημειώνοντας αύξηση 50 μονάδων βάσης από τον Δεκέμβριο του 2022. Αυτό το επίπεδο κεφαλαιοποίησης, σε συνδυασμό με απόδοση ιδίων κεφαλαίων 10,3%, υπογραμμίζει την ισχυρή κεφαλαιακή θέση των τραπεζών.
Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας και ο δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης διαμορφώθηκαν σε 167% και 127% αντίστοιχα, υποδηλώνοντας μια άνετη κατάσταση ρευστότητας. Αυτά τα στοιχεία υποστηρίχθηκαν από ευνοϊκές συνθήκες στις χρηματοπιστωτικές αγορές τους πρώτους μήνες του 2024, όπου σημειώθηκε υψηλό επίπεδο εκδόσεων χρεών από τις τράπεζες.

Κίνδυνοι στα δάνεια 

Ο δείκτης των NPLs παρέμεινε σχετικά χαμηλός, αλλά παρουσίασε ελαφρά αύξηση από 1,8% σε 1,9% μεταξύ του 3ου και του 4ου τριμήνου του 2023. Ομοίως, το ποσοστό των δανείων "σταδίου 2", που θεωρείται ότι έχουν υψηλότερο κίνδυνο αθέτησης σε σύγκριση με άλλα δάνεια, παρουσίασε ελαφρά άνοδο από 9,2% σε 9,6% την ίδια περίοδο. Ταυτόχρονα, το κόστος του κινδύνου -σχετίζεται με την πιθανότητα τα δάνεια να καταστούν μη εξυπηρετούμενα- σημείωσε επίσης οριακή αύξηση, 4 μονάδων βάσης.
Ένας τομέας ιδιαίτερης ανησυχίας ήταν η έκθεση των τραπεζών σε NPLs που εξασφαλίστηκαν από εμπορικά ακίνητα (CRE). Αυτός ο κλάδος σημείωσε αύξηση του όγκου των NPLs, λόγω συνδυασμού μείωσης των εκροών και αύξησης των εισροών. Ο δείκτης NPLs για δάνεια με εξασφάλιση CRE αυξήθηκε από 4% σε 4,3% το 4ο τρίμηνο 2023, αν και παραμένει σημαντικά κάτω από τα επίπεδα που συνήθως προκαλούσαν «συναγερμό».
Επιπρόσθετα, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις συνέχισε την πτώση του, στο 107%, ενώ τα ανοίγματα των τραπεζών σε κρατικά ομόλογα παρουσίασαν ελαφρά άνοδο το 2023, μετά από μια περίοδο πτώσης, πιθανώς λόγω υψηλότερων αποδόσεων.

Περιουσιακά στοιχεία και δάνεια

Η αύξηση του ενεργητικού και των δανείων παρέμεινε υποτονική, επηρεασμένη από τα αυστηρότερα πρότυπα δανεισμού και τη μειωμένη ζήτηση. Τα δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά παρουσίασαν ελάχιστες αυξήσεις κατά 0,2% και 0,3% από το τρίτο τρίμηνο έως το τέταρτο τρίμηνο του 2023, αντίστοιχα, ενώ τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία (RWA) παρουσίασαν ελαφρά αύξηση, κυρίως λόγω αυξημένων λειτουργικών κινδύνων. Αυτή η μετατόπιση οδήγησε την πυκνότητα RWA από 9,6% σε 10,1% της συνολικής RWA.

www.bankingnews.gr