Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την οικονομική ευρωστία των μεγαλύτερων τραπεζών των ΗΠΑ
Θετικά είναι τα αποτελέσματα των stress tests στα οποία υπεβλήθησαν οι 33 αμερικανικές τράπεζες από τη Federal Reserves.
Ειδικότερα, σε μια σειρά από σενάρια καταστροφής που συνέταξε η Fed, οι τράπεζες δέχτηκαν χτύπημα 685 δισ. δολ., ενώ οι κεφαλαιακοί δείκτες θα μειώνονταν στο 9,9% - ποσοστό υπερδιπλάσιο των ελάχιστων ρυθμιστικών απαιτήσεων.
Ειδικότερα, τα αποτελέσματα του ετήσιου τεστ καταπόνησης των τραπεζών που εποπτεύει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έδειξαν ότι, ενώ τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα υποστούν μεγαλύτερες απώλειες από το τεστ του περασμένου έτους, είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μια σοβαρή ύφεση παραμένοντας πάνω από τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις.
«Το εφετινό stress test δείχνει ότι οι μεγάλες τράπεζες έχουν επαρκή κεφάλαια για να αντέξουν ένα εξαιρετικά πιεστικό σενάριο και να ανταποκριθούν στις ρυθμιστικές απαιτήσεις για τα κεφάλαια» δήλωσε ο αντιπρόεδρος εποπτείας Michael S. Barr.
«Ενώ η βαρύτητα του φετινού stress test είναι παρόμοια με του περασμένου έτους, οδήγησε σε υψηλότερες απώλειες επειδή οι ισολογισμοί των τραπεζών είναι κάπως πιο επικίνδυνοι και τα έξοδα υψηλότερα.
Ο στόχος του τεστ μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι τράπεζες έχουν αρκετό κεφάλαιο για να απορροφήσουν τυχόναπώλειες σε ένα άκρως δυσμενές σενάριο.
Αυτό το τεστ δείχνει ότι το κάνουν».
Και οι 31 τράπεζες που δοκιμάστηκαν παρέμειναν πάνω από τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις κοινής βαθμίδας 1 (CET1) κατά τη διάρκεια της υποθετικής ύφεσης, αφού απορρόφησαν συνολικές προβλεπόμενες υποθετικές ζημίες σχεδόν 685 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Υπό συνθήκες πίεσης, ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου CET1 - που παρέχει ένα μαξιλάρι έναντι των ζημιών - προβλέπεται να μειωθεί κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες, από 12,7% σε 9,9%.
Το σενάριο
Το φετινό υποθετικό σενάριο είναι σε γενικές γραμμές ίδιο με το περσινό σενάριο.
Προϋποθέτει μια σοβαρή παγκόσμια ύφεση με πτώση 40% στις τιμές των εμπορικών ακινήτων, σημαντική αύξηση στις κενές θέσεις γραφείων και πτώση 36% στις τιμές των κατοικιών.
Το ποσοστό ανεργίας αυξάνεται σχεδόν κατά 6-1/2 ποσοστιαίες μονάδες στο ανώτατο όριο του 10%, και η οικονομική παραγωγή μειώνεται αναλόγως.
Με το σενάριο να παραμένει σχετικά αμετάβλητο από πέρυσι, υπάρχουν τρεις κύριοι παράγοντες που εξηγούν τη μεγαλύτερη πτώση κεφαλαίου στο φετινό τεστ:
• Σημαντικές αυξήσεις στα υπόλοιπα πιστωτικών καρτών των τραπεζών σε συνδυασμό με υψηλότερα ποσοστά καθυστερήσεων οδηγούν σε μεγαλύτερες του αναμενομένου απώλειες σε ό,τι αφορά τις πιστωτικές κάρτες.
• Τα εταιρικά πιστωτικά χαρτοφυλάκια των τραπεζών έχουν γίνει πιο ριψοκίνδυνα, αντανακλώντας εν μέρει στην υποβάθμιση των δικών τους δανείων από τις τράπεζες, με αποτέλεσμα υψηλότερες προβλεπόμενες εταιρικές ζημίες. και
• Μεγαλύτερα έξοδα και χαμηλότερα έσοδα από αμοιβές τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα λιγότερα προβλεπόμενα έσοδα για την αντιστάθμιση ζημιών.
www.bankingnews.gr
Ειδικότερα, σε μια σειρά από σενάρια καταστροφής που συνέταξε η Fed, οι τράπεζες δέχτηκαν χτύπημα 685 δισ. δολ., ενώ οι κεφαλαιακοί δείκτες θα μειώνονταν στο 9,9% - ποσοστό υπερδιπλάσιο των ελάχιστων ρυθμιστικών απαιτήσεων.
Ειδικότερα, τα αποτελέσματα του ετήσιου τεστ καταπόνησης των τραπεζών που εποπτεύει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έδειξαν ότι, ενώ τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα υποστούν μεγαλύτερες απώλειες από το τεστ του περασμένου έτους, είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μια σοβαρή ύφεση παραμένοντας πάνω από τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις.
«Το εφετινό stress test δείχνει ότι οι μεγάλες τράπεζες έχουν επαρκή κεφάλαια για να αντέξουν ένα εξαιρετικά πιεστικό σενάριο και να ανταποκριθούν στις ρυθμιστικές απαιτήσεις για τα κεφάλαια» δήλωσε ο αντιπρόεδρος εποπτείας Michael S. Barr.
«Ενώ η βαρύτητα του φετινού stress test είναι παρόμοια με του περασμένου έτους, οδήγησε σε υψηλότερες απώλειες επειδή οι ισολογισμοί των τραπεζών είναι κάπως πιο επικίνδυνοι και τα έξοδα υψηλότερα.
Ο στόχος του τεστ μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι τράπεζες έχουν αρκετό κεφάλαιο για να απορροφήσουν τυχόναπώλειες σε ένα άκρως δυσμενές σενάριο.
Αυτό το τεστ δείχνει ότι το κάνουν».
Και οι 31 τράπεζες που δοκιμάστηκαν παρέμειναν πάνω από τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις κοινής βαθμίδας 1 (CET1) κατά τη διάρκεια της υποθετικής ύφεσης, αφού απορρόφησαν συνολικές προβλεπόμενες υποθετικές ζημίες σχεδόν 685 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Υπό συνθήκες πίεσης, ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου CET1 - που παρέχει ένα μαξιλάρι έναντι των ζημιών - προβλέπεται να μειωθεί κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες, από 12,7% σε 9,9%.
Το σενάριο
Το φετινό υποθετικό σενάριο είναι σε γενικές γραμμές ίδιο με το περσινό σενάριο.
Προϋποθέτει μια σοβαρή παγκόσμια ύφεση με πτώση 40% στις τιμές των εμπορικών ακινήτων, σημαντική αύξηση στις κενές θέσεις γραφείων και πτώση 36% στις τιμές των κατοικιών.
Το ποσοστό ανεργίας αυξάνεται σχεδόν κατά 6-1/2 ποσοστιαίες μονάδες στο ανώτατο όριο του 10%, και η οικονομική παραγωγή μειώνεται αναλόγως.
Με το σενάριο να παραμένει σχετικά αμετάβλητο από πέρυσι, υπάρχουν τρεις κύριοι παράγοντες που εξηγούν τη μεγαλύτερη πτώση κεφαλαίου στο φετινό τεστ:
• Σημαντικές αυξήσεις στα υπόλοιπα πιστωτικών καρτών των τραπεζών σε συνδυασμό με υψηλότερα ποσοστά καθυστερήσεων οδηγούν σε μεγαλύτερες του αναμενομένου απώλειες σε ό,τι αφορά τις πιστωτικές κάρτες.
• Τα εταιρικά πιστωτικά χαρτοφυλάκια των τραπεζών έχουν γίνει πιο ριψοκίνδυνα, αντανακλώντας εν μέρει στην υποβάθμιση των δικών τους δανείων από τις τράπεζες, με αποτέλεσμα υψηλότερες προβλεπόμενες εταιρικές ζημίες. και
• Μεγαλύτερα έξοδα και χαμηλότερα έσοδα από αμοιβές τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα λιγότερα προβλεπόμενα έσοδα για την αντιστάθμιση ζημιών.
Από τα 685 δισεκατομμύρια δολάρια των προβλεπόμενων απωλειών, τα 175 δισεκατομμύρια δολάρια αφορούν απώλειες πιστωτικών καρτών, τα 142 δισεκατομμύρια δολάρια από εμπορικά και βιομηχανικά δάνεια και σχεδόν 80 δισεκατομμύρια δολάρια ζημίες από εμπορικά ακίνητα.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών