Χαλαρότερη αλλά λεπτομερέστερη θα είναι η άσκηση για τις ευρωπαϊκές τράπεζες σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
To συμβούλιο εποπτών της ΕΒΑ συμφώνησε για το χρονοδιάγραμμα και το δείγμα των stress tests των ευρωπαϊκών τραπεζών που θα διενεργηθούν τελικώς το 2021.
Χαλαρότερη αλλά λεπτομερέστερη θα είναι η άσκηση για τις ευρωπαϊκές τράπεζες σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.
Η άσκηση αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Ιανουαρίου του 2021 και τα αποτελέσματά της θα δημοσιευτούν στα τέλη Ιουλίου του 2021.
To υψηλότερο επίπεδο συγκέντρωσης επιτυγχάνεται στο δείγμα των 51 τραπεζών εκ των οποίων οι 39 από τη ζώνη του ευρώ αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 70% του τραπεζικού τομέα της Ευρωζώνης όπως και ορισμένες που δεν είναι χώρες της Ευρωζώνης συμπεριλαμβανομένης και της Νορβηγίας.
Το τελικό δείγμα ενδέχεται να έχει τροπoποιήσεις οι οποίες θα εξαρτηθούν από ενδεχόμενες συγχωνεύσεις, αποεπενδύσεις, αναδιαρθρώσεις κλπ.
Οι βρετανικές τράπεζες εξαιρούνται από το δείγμα ενώ οι θυγατρικές τους στις 27 χώρες μέλη της Ε.Ε. συμπεριλαμβάνονται όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Η τελική απόφαση για πιθανές αλλαγές στο πλαίσιο αναμένεται να ληφθούν στο 2ο με 3ο τρίμηνο του 2021.
Η εφαρμογή οποιασδήποτε ενδεχόμενης αλλαγής θα είναι εφικτή για τα stress tests του 2023.
Το δείγμα περιλαμβάνει τις τράπεζες οι οποίες θα συμμετείχαν στο stress test του 2020 που αναβλήθηκε με ορισμένες προσαρμογές προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψη όσον αφορά στο σύνολο ενεργητικού καθώς και επίσης προκειμένου να αντανακλώνται οι συνθήκες που άλλαξαν για ορισμένα πιστωτικά ιδρύματα.
Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr
Χαλαρότερη αλλά λεπτομερέστερη θα είναι η άσκηση για τις ευρωπαϊκές τράπεζες σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.
Η άσκηση αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Ιανουαρίου του 2021 και τα αποτελέσματά της θα δημοσιευτούν στα τέλη Ιουλίου του 2021.
To υψηλότερο επίπεδο συγκέντρωσης επιτυγχάνεται στο δείγμα των 51 τραπεζών εκ των οποίων οι 39 από τη ζώνη του ευρώ αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 70% του τραπεζικού τομέα της Ευρωζώνης όπως και ορισμένες που δεν είναι χώρες της Ευρωζώνης συμπεριλαμβανομένης και της Νορβηγίας.
Το τελικό δείγμα ενδέχεται να έχει τροπoποιήσεις οι οποίες θα εξαρτηθούν από ενδεχόμενες συγχωνεύσεις, αποεπενδύσεις, αναδιαρθρώσεις κλπ.
Οι βρετανικές τράπεζες εξαιρούνται από το δείγμα ενώ οι θυγατρικές τους στις 27 χώρες μέλη της Ε.Ε. συμπεριλαμβάνονται όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Η τελική απόφαση για πιθανές αλλαγές στο πλαίσιο αναμένεται να ληφθούν στο 2ο με 3ο τρίμηνο του 2021.
Η εφαρμογή οποιασδήποτε ενδεχόμενης αλλαγής θα είναι εφικτή για τα stress tests του 2023.
Το δείγμα περιλαμβάνει τις τράπεζες οι οποίες θα συμμετείχαν στο stress test του 2020 που αναβλήθηκε με ορισμένες προσαρμογές προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψη όσον αφορά στο σύνολο ενεργητικού καθώς και επίσης προκειμένου να αντανακλώνται οι συνθήκες που άλλαξαν για ορισμένα πιστωτικά ιδρύματα.
Το προτεινόμενο νέο πλαίσιο προσπαθεί να εξισορροπήσει την ανάγκη διατήρησης της συγκρισιμότητας και του συντηρητισμού, επιτρέποντας παράλληλα περισσότερη ευελιξία για τον εντοπισμό της φύσης κινδύνων των τραπεζών.
Η πρόταση προβλέπει δύο στοιχεία που ανήκουν σε εποπτικές αρχές και τράπεζες αντίστοιχα:
Η πρόταση προβλέπει δύο στοιχεία που ανήκουν σε εποπτικές αρχές και τράπεζες αντίστοιχα:
Το εποπτικό σκέλος, το οποίο χρησιμεύει ως αφετηρία για τις εποπτικές αποφάσεις και θα συνδέεται άμεσα με τον καθορισμό της καθοδήγησης του πυλώνα 2 (Pillar 2) και
ii. Το τραπεζικό σκέλος το οποίο επιτρέπει στις τράπεζες να κοινοποιούν τη δική τους εκτίμηση των κινδύνων σε ένα δυσμενές σενάριο.
Μεθοδολογία: Τόσο για το εποπτικό όσο και για το τραπεζικό σκέλος θα χρησιμοποιηθούντα ίδια κοινά σενάρια και σημεία εκκίνησης για την προβολή των αποτελεσμάτων των stress tests.
Το εποπτικό σκέλος θα βασίζεται σε μια κοινή μεθοδολογία της ΕΕ, σύμφωνα με την τρέχουσα περιορισμένη προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, αλλά με τη δυνατότητα των αρμόδιων αρχών να προσαρμόζουν ή να αντικαθιστούν τις εκτιμήσεις των τραπεζών με βάση μοντέλα από πάνω προς τα κάτω ή άλλα εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης.
ii. Η μεθοδολογία για το τραπεζικό σκέλος θα είναι λιγότερο επιτακτική από ό, τι σήμερα και θα δώσει στις τράπεζες περισσότερη διακριτική ευχέρεια στον υπολογισμό των προβολών τους.
Στην πράξη, οι τράπεζες θα χρησιμοποιούσαν την ίδια κοινή μεθοδολογία όπως και στο εποπτικό σκέλος, αλλά θα τους επιτρεπόταν να χαλαρώσουν τους μεθοδολογικούς περιορισμούς στο βαθμό που μπορούν να εξηγήσουν και να αποκαλύψουν το σκεπτικό και τον αντίκτυπο αυτών των αποκλίσεων.
Στην πράξη, οι τράπεζες θα χρησιμοποιούσαν την ίδια κοινή μεθοδολογία όπως και στο εποπτικό σκέλος, αλλά θα τους επιτρεπόταν να χαλαρώσουν τους μεθοδολογικούς περιορισμούς στο βαθμό που μπορούν να εξηγήσουν και να αποκαλύψουν το σκεπτικό και τον αντίκτυπο αυτών των αποκλίσεων.
Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων: Τα πρότυπα πρέπει να παραμείνουν υψηλά.
Για τις τράπεζες η προτεινόμενη γνωστοποίηση είναι τόσο λεπτομερής όσο είναι σήμερα, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού αποτελέσματος όσον αφορά τη μείωση κεφαλαίου, τους κύριους παράγοντες κινδύνου και τα λεπτομερή στοιχεία για τα πιστωτικά ανοίγματα.
ii. Για το εποπτικό σκέλος, η λεπτομέρεια θα είναι πιο περιορισμένη σε ποσότητα, αλλά πολύ σχετική με τις εποπτικές αποφάσεις.
Συγκεκριμένα, το έγγραφο της διαβούλευσης επιδιώκει απόψεις σχετικά με τρεις δυνατότητες: (i) γνωστοποίηση Pillar 2, (ii) γνωστοποίηση εύρους Pillar 2 ή (iii) γνωστοποίηση όχι του δεύτερου πυλώνα αλλά της απομείωσης κεφαλαίου CET1 καθαρής από τυχόν εποπτικές προσαρμογές, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι ενημερωτικά από την άποψη των εποπτικών προσδοκιών σχετικά με τη διανομή κεφαλαίου.
Σχεδιασμός σεναρίων: Το έγγραφο συζήτησης εξετάζει το κόστος και τα οφέλη πολλαπλών μακροοικονομικών σεναρίων.
Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών