Stress tests ευρωπαϊκών τραπεζών: Το δυσμενές σενάριο έχει αντίκτυπο 271 δισ. ευρώ, διατηρώντας τον δείκτη CET1 στο 10,4%

Τα 271 δισ. «αγγίζει» ο αντίκτυπος του δυσμενούς σεναρίου των stress tests που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ) στις ευρωπαϊκές τράπεζες, με τον δείκτη CET1 να υποχωρεί στο 10,4%.
Σημειώνεται πως τρεις ευρωπαϊκές τράπεζες δεν κατάφεραν να καλύψουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CET1 8%).
Ειδικότερα, η EBA δημοσίευσε τα αποτελέσματα των stress test της ΕΕ για το 2023, στην οποία συμμετείχαν 70 τράπεζες από 16 χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ, καλύπτοντας το 75% των περιουσιακών στοιχείων του τραπεζικού τομέα.
Το δυσμενές σενάριο προϋποθέτει επίμονο και υψηλότερο πληθωρισμό, αύξηση των επιτοκίων και των πιστωτικών περιθωρίων, σοβαρές υφέσεις στα κράτη μέλη και παγκοσμίως, με σημαντικά υψηλή ανεργία και σημαντικές μειώσεις στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων.
Το δυσμενές σενάριο υποθέτει ακόμη ότι το πραγματικό ΑΕΠ στην ΕΕ μειώνεται κατά 6,0%, σε ορίζοντα τριετίας.
Επίσης, ο δείκτης CET1 fully loaded μειώνεται κατά 271 δισ. ευρώ (459 μ.β.) κατά την τριετή περίοδο που καλύπτει η άσκηση.
Τέλος, ο σταθμισμένος μέσος λόγος κεφαλαίου CET1 μειώνεται από 15% στο τέλος του 2022 σε 10,4% στο τέλος του 2025.

Ανθεκτικές

Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα του τεστ ακραίων καταστάσεων δείχνουν ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες παραμένουν ανθεκτικές - πλην των τριών προαναφερθεισών.
Σημειώνεται πως όσον αφορά τη μείωση του ΑΕΠ, το δυσμενές σενάριο του 2023 είναι το πιο «επώδυνο» που έχει χρησιμοποιηθεί σε όλη την ΕΕ μέχρι τώρα.
Αυτή η ανθεκτικότητα των τραπεζών της ΕΕ αντικατοπτρίζει εν μέρει μια σταθερή κεφαλαιακή θέση, με τον δείκτη CET1 fully loaded στο 15%.
Παρά τις συνδυασμένες απώλειες, οι τράπεζες της ΕΕ παραμένουν επαρκώς κεφαλαιοποιημένες ώστε να συνεχίσουν να στηρίζουν την οικονομία και σε περιόδους έντονου στρες.
Το υψηλό σημερινό επίπεδο μακροοικονομικής αβεβαιότητας δείχνει, ωστόσο, τη σημασία της παραμονής σε επαγρύπνηση και ότι τόσο οι εποπτικές αρχές όσο και οι τράπεζες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένες για πιθανή επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών.

Τι συμβαίνει στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες...

Η γαλλική ΒNP Paribas, με δείκτη CET1 στο 12,27% το 2022, στο βασικό σενάριο ανεβάζει τα κεφάλαιά της στο 13,15% το 2025, ενώ στο δυσμενές σενάριο τα εποπτικά της κεφάλαια υποχωρούν στο 8,36% το 2023, στο 8,29% το 2024 και στο 8,35% το 2025.

Η Societe Generale, με δείκτη CET1 στο 13,32% το 2022, στο βασικό σενάριο ανεβάζει τα κεφάλαιά της στο 12,37% το 2025, ενώ στο δυσμενές σενάριο τα εποπτικά της κεφάλαια υποχωρούν στο 9,55% το 2023, στο 8,77% το 2024 και στο 8,2% το 2025.

Η ιταλική Unicredit, με δείκτη CET1 στο 16% το 2022, στο βασικό σενάριο ανεβάζει τα κεφάλαιά της στο 19,97% το 2025, ενώ στο δυσμενές σενάριο τα εποπτικά της κεφάλαια υποχωρούν στο 11,97% το 2023, στο 12,07% το 2024 και στο 12,51% το 2025.

Η γερμανική Deutsche Bank, με δείκτη CET1 στο 13,36% το 2022, στο βασικό σενάριο ανεβάζει τα κεφάλαιά της στο 15,01% το 2025, ενώ στο δυσμενές σενάριο τα εποπτικά της κεφάλαια υποχωρούν στο 8,01% το 2023, στο 8,19% το 2024 και στο 8,08% το 2025. 


Η ισπανική Santader, με δείκτη CET1 στο 12,04% το 2022, στο βασικό σενάριο ανεβάζει τα κεφάλαιά της στο 14,34% το 2025, ενώ στο δυσμενές σενάριο τα εποπτικά της κεφάλαια υποχωρούν στο 10,53% το 2023, στο 10,94% το 2024 και στο 10,33% το 2025.

www.bankingnews.gr