Κάτω από το μικροσκόπιο της ΕΒΑ μπαίνουν τα σενάρια των τραπεζών για τις επιπτώσεις των υψηλών επιτοκίων.
Οι τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξετάσουν στενότερα τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούν τον αντίκτυπο των μεταβολών των επιτοκίων στους ισολογισμούς τους, αφού μια αρχική εξέταση αποκάλυψε ένα συνονθύλευμα προσεγγίσεων, δήλωσε την Τετάρτη ο τραπεζικός εποπτικός φορέας του μπλοκ.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) συζήτησε πέρυσι με τις τράπεζες για το πώς εφαρμόζουν έναν κανόνα που είναι γνωστός ως κίνδυνος επιτοκίου στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο ή IRRBB και έχει συνταχθεί από την παγκόσμια Επιτροπή της Βασιλείας. Η Βασιλεία έχει αρχίσει να εξετάζει βελτιώσεις στον IRRBB, όπως η απαίτηση από τις τράπεζες να λαμβάνουν υπόψη τους μεγαλύτερους πιθανούς κλυδωνισμούς επιτοκίων στους υπολογισμούς τους, και τα ευρήματα της EBA θα τροφοδοτήσουν το έργο αυτό. Σύμφωνα με το IRRBB, οι τράπεζες πρέπει να αξιολογούν τον αντίκτυπο διαφορετικών "σοκ" επιτοκίων σε κάθε νόμισμα στο οποίο είναι ουσιαστικά εκτεθειμένες.
"Λόγω της ποικιλίας των μοντέλων που εφαρμόζουν τα ιδρύματα, ενδέχεται να απαιτηθεί πρόσθετη υποστήριξη τόσο για τις ρυθμιστικές όσο και για τις εποπτικές αρχές, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται και καλύπτονται οι κίνδυνοι IRRBB", ανέφερε η ΕΑΤ σε έκθεσή της την Τετάρτη.
Στόχος είναι να ελεγχθεί αν οι τράπεζες κάνουν δικαιολογημένες υποθέσεις και κρίσεις στη μοντελοποίησή τους, ιδίως μετά τις απότομες αυξήσεις των επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών τα τελευταία δύο χρόνια, και ποιες στρατηγικές αντιστάθμισης χρησιμοποιούν.
"Η μετάδοση αυτών των υψηλότερων επιτοκίων στην πραγματική οικονομία μπορεί να μην έχει ακόμη υλοποιηθεί πλήρως", δήλωσε αυτή την εβδομάδα ο John Schindler, γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της G20, στο οποίο συμμετέχει η Επιτροπή της Βασιλείας. "Ως εκ τούτου, εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος της αύξησης της εξυπηρέτησης του χρέους και άλλων προκλήσεων που θα έρθουν".
Μετά τον αρχικό απολογισμό του περασμένου έτους, η ΕΑΤ θα προβεί τώρα σε βαθιά εμβάθυνση φέτος και του χρόνου σε συγκεκριμένα στοιχεία του IRRBB, ιδίως στο πώς οι κίνδυνοι επιτοκίων επηρεάζουν το λεγόμενο καθαρό εισόδημα από τόκους των τραπεζών.
Αυτό αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ των χρημάτων που κερδίζουν οι τράπεζες από τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία, όπως δάνεια και υποθήκες, και των εξόδων από την καταβολή τόκων σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου.
Πρόκειται για το πιο πρόσφατο σημάδι του τρόπου με τον οποίο οι ρυθμιστικές αρχές ελέγχουν τις επιπτώσεις του τέλους του φθηνού χρήματος σε διάφορα τμήματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών