σύμβολα :
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜ Α.Ε.
Το όφελος που προέκυψε για την τράπεζα στα εποπτικά κεφάλαια, ήταν 41 μονάδες βάσης
Σε νέα συνθετική τιτλοποίηση (Wave IV) ενήμερων δανείων, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, προχώρησε τον περασμένο Δεκέμβριο η Eurobank προκειμένου να απελευθερωθούν κεφάλαια τα οποία είχαν δεσμευθεί σε προβλέψεις για την κάλυψη των δανείων.
Με την τιτλοποίηση μεταφοράς πιστωτικού κινδύνου παρέχεται προστασία επί του μεσαίου τμήματος ζημιών χαρτοφυλακίου ενήμερων δανείων προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.
Eιδικότερα, σύμφωνα με την ενοποιημένη οικονομική κατάσταση (2023) της Eurobank, το όφελος που προέκυψε στην τράπεζα στα εποπτικά της κεφάλαια, ήταν αύξηση κατά 41 μονάδες βάσης.
Όπως και στις προηγούμενες συνθετικές τιτλοποιήσεις (λ.χ ναυτιλιακά δάνεια) τα δάνεια παραμένουν στον ισολογισμό της τράπεζας και μεταφέρεται ο πιστωτικός κίνδυνος.
Επενδυτές ή ένας οργανισμός αναλαμβάνουν το ρίσκο και πωλούν στην τράπεζα με την μορφή παραγώγου, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να καλύψουν ενδεχόμενες ζημιές από το χαρτοφυλάκιο στο μέλλον.
Οι συνθετικές τιτλοποιήσεις προσφέρουν την δυνατότητα στις τράπεζες να αυξάνουν τα κεφάλαια τους, τα οποία ήταν δεσμευμένα σε προβλέψεις και οι τελευταίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε νέα δάνεια.
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των συνθετικών τιτλοποιήσεων είναι το κόστος, καθώς είναι χαμηλότερο από μια ομολογιακή έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης ή αύξησης κεφαλαίου.
Πώληση του χαρτοφυλακίου Leon
Tον Δεκέμβριο του 2023, η τράπεζα για να επιταχύνει περαιτέρω το πλάνο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΝPE) ξεκίνησε την διαδικασία πώλησης ενός μικτού χαρτοφυλακίου ΝPΕ (project Leon ) λογιστικής αξίας προ προβλέψεων περίπου 400 εκατ. ευρώ, συμμετέχοντας σε διαπραγματεύσεις με υποψήφιους επενδυτές.
Το χαρτοφυλάκιο αφορά, κυρίως, στεγαστικά δάνεια.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2024.
Το δανειακό χαρτοφυλάκιο ταξινομήθηκε ως κατεχόμενο προς πώληση και αναγνωρίστηκε ζημιά απομείωσης 55 εκατ. ευρώ η οποία σύμφωνα με τις καταστάσεις, υπολογίστηκε με το τίμημα που αναμένεται να εισπραχθεί από την πώληση του.
Στα τέλη Δεκεμβρίου, η λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου Leon ανήλθε σε 121 εκατ. ευρώ, αποτελούμενο από δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες λογιστικής αξίας προ προβλέψεων 398 εκατ. ευρώ, με πρόβλεψη απομείωσης 277 εκατ. ευρώ.
Δημήτρης Παφίλας
dpafilas@yahoo.com
www.bankingnews.gr
Με την τιτλοποίηση μεταφοράς πιστωτικού κινδύνου παρέχεται προστασία επί του μεσαίου τμήματος ζημιών χαρτοφυλακίου ενήμερων δανείων προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.
Eιδικότερα, σύμφωνα με την ενοποιημένη οικονομική κατάσταση (2023) της Eurobank, το όφελος που προέκυψε στην τράπεζα στα εποπτικά της κεφάλαια, ήταν αύξηση κατά 41 μονάδες βάσης.
Όπως και στις προηγούμενες συνθετικές τιτλοποιήσεις (λ.χ ναυτιλιακά δάνεια) τα δάνεια παραμένουν στον ισολογισμό της τράπεζας και μεταφέρεται ο πιστωτικός κίνδυνος.
Επενδυτές ή ένας οργανισμός αναλαμβάνουν το ρίσκο και πωλούν στην τράπεζα με την μορφή παραγώγου, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να καλύψουν ενδεχόμενες ζημιές από το χαρτοφυλάκιο στο μέλλον.
Οι συνθετικές τιτλοποιήσεις προσφέρουν την δυνατότητα στις τράπεζες να αυξάνουν τα κεφάλαια τους, τα οποία ήταν δεσμευμένα σε προβλέψεις και οι τελευταίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε νέα δάνεια.
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των συνθετικών τιτλοποιήσεων είναι το κόστος, καθώς είναι χαμηλότερο από μια ομολογιακή έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης ή αύξησης κεφαλαίου.
Πώληση του χαρτοφυλακίου Leon
Tον Δεκέμβριο του 2023, η τράπεζα για να επιταχύνει περαιτέρω το πλάνο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΝPE) ξεκίνησε την διαδικασία πώλησης ενός μικτού χαρτοφυλακίου ΝPΕ (project Leon ) λογιστικής αξίας προ προβλέψεων περίπου 400 εκατ. ευρώ, συμμετέχοντας σε διαπραγματεύσεις με υποψήφιους επενδυτές.
Το χαρτοφυλάκιο αφορά, κυρίως, στεγαστικά δάνεια.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2024.
Το δανειακό χαρτοφυλάκιο ταξινομήθηκε ως κατεχόμενο προς πώληση και αναγνωρίστηκε ζημιά απομείωσης 55 εκατ. ευρώ η οποία σύμφωνα με τις καταστάσεις, υπολογίστηκε με το τίμημα που αναμένεται να εισπραχθεί από την πώληση του.
Στα τέλη Δεκεμβρίου, η λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου Leon ανήλθε σε 121 εκατ. ευρώ, αποτελούμενο από δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες λογιστικής αξίας προ προβλέψεων 398 εκατ. ευρώ, με πρόβλεψη απομείωσης 277 εκατ. ευρώ.
Δημήτρης Παφίλας
dpafilas@yahoo.com
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών