Οι συνολικές εκτιμώμενες ζημίες από δάνεια για το διάστημα 2013 με 2016 εκτιμάται σε 50,241 δισεκ. για την Ελλάδα και 10,41 δισεκ. για το εξωτερικό δηλαδή σύνολο 60,7 δισεκ. ευρώ έναντι υφιστάμενων προβλέψεων 38,328 δισεκ.
Στα 6,382 δισ. ευρώ ανέρχονται οι κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών σύμφωνα με το βασικό σενάριο των stress tests, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, επιβεβαιώνοντας κατά τρόπο απόλυτο τις πληροφορίες του www.bankingnews.gr.
Τα stress tests της ΤτΕ είναι τα αυστηρότερα stress tests που έχει πραγματοποιήσει ποτέ Εθνική Κεντρική Τράπεζα και περιλαμβάνουν δάνεια Ελλάδος και εξωτερικού, ασφαλιστικές δραστηριότητες.
Πρόκειται για τη αυστηρότερη μεθοδολογία που έχει υιοθετηθεί ποτέ.
Σύμφωνα με την ΤτΕ οι ελληνικές τράπεζες έως τις 15 Απριλίου θα πρέπει να έχουν παραδώσει τα capital plans δηλαδή τα κεφαλαιακά πλάνα.
Συγκεκριμένα:
ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Για την Alpha bank προκύπτει κεφαλαιακή ανάγκη 262 εκατ ευρώ
Για την Eurobank 2,945 δισεκ. ευρώ
Για την Εθνική 2,183 δισεκ. ευρώ
Για την Πειραιώς 425 εκατ ευρώ
Για την Attica bank 397 εκατ ευρώ
Για την Πανελλήνια τράπεζα 169 εκατ ευρώ.
Η ΤτΕ με βάση την μεθοδολογία που έχει ακολουθήσει έχει εκτιμήσει ότι τα CLP δηλαδή οι ζημίες από δάνεια το διάστημα 2013 με 2016 για τον ελληνικό κίνδυνο διαμορφώνονται σε ζημία -50,241 δισεκ. και για τον κίνδυνο του εξωτερικού ζημίες από δάνεια ύψους 10,341 δισεκ. ευρώ δηλαδή σύνολο 60,7 δισεκ. ευρώ για το διάστημα 2013 με 2016.
Η εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου στα 10,341 δισεκ. όσο ήταν και η προηγούμενη εκτίμηση αλλά αφορά το διάστημα 2013 με 2016.
Oι μακροοικονομικές παραδοχές που ακολουθήθηκαν στα stress tests
Η διαδικασία υπολογισμού των κεφαλαιακών αναγκών στο Βασικό Σενάριο (Ιούνιος 2013 - Δεκέμβριος 2016, σε ενοποιημένη βάση)
Η διαδικασία υπολογισμού των κεφαλαιακών αναγκών στο Βασικό Σενάριο (Ιούνιος 2013 - Δεκέμβριος 2016, σε ενοποιημένη βάση)
Στα 9,418 δισ. οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών με βάση το δυσμενές (adverse) σενάριο των stress tests
Στα 9,418 δισ. ανέρχονται οι κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών, σύμφωνα με το δυσμενές (adverse) σενάριο των stress tests της ΤτΕ.
ΔΥΣΜΕΝΕΣ ΣΕΝΑΡΙΟ
Για την Alpha bank προκύπτει κεφαλαιακή ανάγκη 560 εκατ ευρώ
Για την Eurobank 4,980 δισεκ. ευρώ
Για την Εθνική 2,502 δισεκ. ευρώ
Για την Πειραιώς 757 εκατ ευρώ
Για την Attica bank 434 εκατ ευρώ
Για την Πανελλήνια τράπεζα 186 εκατ ευρώ.
Η διαδικασία υπολογισμού των κεφαλαιακών αναγκών στο Δυσμενές Σενάριο
ΤτΕ - Υιοθετήθηκε αυστηρή προσέγγιση στα stress tests - Σχέδια κεφαλαιακής ενίσχυσης από τις τράπεζες έως τις 15 Απριλίου του 2014
Τα τελευταία χρόνια η Τράπεζα της Ελλάδος, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, υλοποίησε επιτυχώς ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αναμόρφωσης του τραπεζικού τομέα, έχοντας ως στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού, αποτελεσματικού και βιώσιμου τραπεζικού συστήματος.
Στο πλαίσιο του νέου τραπεζικού χάρτη που έχει πλέον δημιουργηθεί, η Τράπεζα της Ελλάδος διεξήγαγε νέα άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε όλες τις ελληνικές εμπορικές τράπεζες, ικανοποιώντας σχετική δέσμευση του Μνημονίου.
Για το σκοπό της άσκησης, η Τράπεζα της Ελλάδος υιοθέτησε μια αυστηρή προσέγγιση, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ευρήματα θα είναι επαρκώς συντηρητικά, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα όπως προέκυψαν από την ανεξάρτητη διαγνωστική μελέτη της BlackRock Solutions στα χαρτοφυλάκια δανείων των τραπεζών.
Σημειώνεται ότι η νέα μελέτη της BlackRock ήταν πιο διευρυμένη, σε όρους μεθοδολογίας, δειγμάτων και ανάλυσης σε σύγκριση με την αντίστοιχη άσκηση του 2011.
Η σχετική έκθεση, που βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος, περιγράφει αναλυτικά την επίδραση που προβλέπεται ότι θα ασκήσουν στις εκτιμώμενες κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών για την περίοδο 2013-2016:
(i) οι αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου του συνόλου των τραπεζικών δανείων που έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και
(ii) η εκτιμώμενη λειτουργική κερδοφορία των τραπεζών, βάσει μιας συντηρητικής θεώρησης των σχεδίων αναδιάρθρωσης που υπέβαλαν οι τράπεζες στην Τράπεζα της Ελλάδος κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2013.
Στην εκτέλεση της άσκησης, την Τράπεζα της Ελλάδος συνέδραμαν κορυφαίες συμβουλευτικές και ελεγκτικές εταιρίες και συγκεκριμένα η BlackRock Solutions, η Rothschild και η ΕΥ.
Οι κεφαλαιακές ανάγκες που προέκυψαν για το σύνολο των ελληνικών εμπορικών τραπεζών εκτιμήθηκαν σύμφωνα με το Βασικό σενάριο σε €6,4 δισεκ.
Η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί ότι, μέσα σε φυσιολογικά επίπεδα οικονομικής αβεβαιότητας, οι εκτιμηθείσες κεφαλαιακές ανάγκες για τον χρονικό ορίζοντα της άσκησης (Ιούνιος 2013-Δεκέμβριος 2016) καλύπτονται από αποθέματα ασφαλείας που έχουν ήδη ενσωματωθεί στην άσκηση και ενέργειες περιορισμού των κεφαλαιακών αναγκών (π.χ. τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε μελλοντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας, την πώληση στοιχείων ενεργητικού, κ.λπ.), καθώς και από τα κονδύλια του ΤΧΣ που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί.
Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος ζήτησε από τις τράπεζες να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου 2014, σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης με βάση τα αποτελέσματα του βασικού σεναρίου και με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το συντομότερο εύλογο χρονικό διάστημα.
www.bankingnews.gr
Τα stress tests της ΤτΕ είναι τα αυστηρότερα stress tests που έχει πραγματοποιήσει ποτέ Εθνική Κεντρική Τράπεζα και περιλαμβάνουν δάνεια Ελλάδος και εξωτερικού, ασφαλιστικές δραστηριότητες.
Πρόκειται για τη αυστηρότερη μεθοδολογία που έχει υιοθετηθεί ποτέ.
Σύμφωνα με την ΤτΕ οι ελληνικές τράπεζες έως τις 15 Απριλίου θα πρέπει να έχουν παραδώσει τα capital plans δηλαδή τα κεφαλαιακά πλάνα.
Συγκεκριμένα:
ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Για την Alpha bank προκύπτει κεφαλαιακή ανάγκη 262 εκατ ευρώ
Για την Eurobank 2,945 δισεκ. ευρώ
Για την Εθνική 2,183 δισεκ. ευρώ
Για την Πειραιώς 425 εκατ ευρώ
Για την Attica bank 397 εκατ ευρώ
Για την Πανελλήνια τράπεζα 169 εκατ ευρώ.
Η ΤτΕ με βάση την μεθοδολογία που έχει ακολουθήσει έχει εκτιμήσει ότι τα CLP δηλαδή οι ζημίες από δάνεια το διάστημα 2013 με 2016 για τον ελληνικό κίνδυνο διαμορφώνονται σε ζημία -50,241 δισεκ. και για τον κίνδυνο του εξωτερικού ζημίες από δάνεια ύψους 10,341 δισεκ. ευρώ δηλαδή σύνολο 60,7 δισεκ. ευρώ για το διάστημα 2013 με 2016.
Η εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου στα 10,341 δισεκ. όσο ήταν και η προηγούμενη εκτίμηση αλλά αφορά το διάστημα 2013 με 2016.
Oι μακροοικονομικές παραδοχές που ακολουθήθηκαν στα stress tests
Η διαδικασία υπολογισμού των κεφαλαιακών αναγκών στο Βασικό Σενάριο (Ιούνιος 2013 - Δεκέμβριος 2016, σε ενοποιημένη βάση)
Η διαδικασία υπολογισμού των κεφαλαιακών αναγκών στο Βασικό Σενάριο (Ιούνιος 2013 - Δεκέμβριος 2016, σε ενοποιημένη βάση)
Στα 9,418 δισ. οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών με βάση το δυσμενές (adverse) σενάριο των stress tests
Στα 9,418 δισ. ανέρχονται οι κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών, σύμφωνα με το δυσμενές (adverse) σενάριο των stress tests της ΤτΕ.
ΔΥΣΜΕΝΕΣ ΣΕΝΑΡΙΟ
Για την Alpha bank προκύπτει κεφαλαιακή ανάγκη 560 εκατ ευρώ
Για την Eurobank 4,980 δισεκ. ευρώ
Για την Εθνική 2,502 δισεκ. ευρώ
Για την Πειραιώς 757 εκατ ευρώ
Για την Attica bank 434 εκατ ευρώ
Για την Πανελλήνια τράπεζα 186 εκατ ευρώ.
Η διαδικασία υπολογισμού των κεφαλαιακών αναγκών στο Δυσμενές Σενάριο
ΤτΕ - Υιοθετήθηκε αυστηρή προσέγγιση στα stress tests - Σχέδια κεφαλαιακής ενίσχυσης από τις τράπεζες έως τις 15 Απριλίου του 2014
Τα τελευταία χρόνια η Τράπεζα της Ελλάδος, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, υλοποίησε επιτυχώς ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αναμόρφωσης του τραπεζικού τομέα, έχοντας ως στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού, αποτελεσματικού και βιώσιμου τραπεζικού συστήματος.
Στο πλαίσιο του νέου τραπεζικού χάρτη που έχει πλέον δημιουργηθεί, η Τράπεζα της Ελλάδος διεξήγαγε νέα άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε όλες τις ελληνικές εμπορικές τράπεζες, ικανοποιώντας σχετική δέσμευση του Μνημονίου.
Για το σκοπό της άσκησης, η Τράπεζα της Ελλάδος υιοθέτησε μια αυστηρή προσέγγιση, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ευρήματα θα είναι επαρκώς συντηρητικά, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα όπως προέκυψαν από την ανεξάρτητη διαγνωστική μελέτη της BlackRock Solutions στα χαρτοφυλάκια δανείων των τραπεζών.
Σημειώνεται ότι η νέα μελέτη της BlackRock ήταν πιο διευρυμένη, σε όρους μεθοδολογίας, δειγμάτων και ανάλυσης σε σύγκριση με την αντίστοιχη άσκηση του 2011.
Η σχετική έκθεση, που βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος, περιγράφει αναλυτικά την επίδραση που προβλέπεται ότι θα ασκήσουν στις εκτιμώμενες κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών για την περίοδο 2013-2016:
(i) οι αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου του συνόλου των τραπεζικών δανείων που έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και
(ii) η εκτιμώμενη λειτουργική κερδοφορία των τραπεζών, βάσει μιας συντηρητικής θεώρησης των σχεδίων αναδιάρθρωσης που υπέβαλαν οι τράπεζες στην Τράπεζα της Ελλάδος κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2013.
Στην εκτέλεση της άσκησης, την Τράπεζα της Ελλάδος συνέδραμαν κορυφαίες συμβουλευτικές και ελεγκτικές εταιρίες και συγκεκριμένα η BlackRock Solutions, η Rothschild και η ΕΥ.
Οι κεφαλαιακές ανάγκες που προέκυψαν για το σύνολο των ελληνικών εμπορικών τραπεζών εκτιμήθηκαν σύμφωνα με το Βασικό σενάριο σε €6,4 δισεκ.
Η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί ότι, μέσα σε φυσιολογικά επίπεδα οικονομικής αβεβαιότητας, οι εκτιμηθείσες κεφαλαιακές ανάγκες για τον χρονικό ορίζοντα της άσκησης (Ιούνιος 2013-Δεκέμβριος 2016) καλύπτονται από αποθέματα ασφαλείας που έχουν ήδη ενσωματωθεί στην άσκηση και ενέργειες περιορισμού των κεφαλαιακών αναγκών (π.χ. τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε μελλοντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας, την πώληση στοιχείων ενεργητικού, κ.λπ.), καθώς και από τα κονδύλια του ΤΧΣ που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί.
Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος ζήτησε από τις τράπεζες να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου 2014, σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης με βάση τα αποτελέσματα του βασικού σεναρίου και με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το συντομότερο εύλογο χρονικό διάστημα.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών