Tα NPEs στην Ελλάδα των τραπεζών αντιστοιχούν σε 65% του ΑΕΠ που αποτελεί την χειρότερη επίδοση της Ευρώπης.
Αν οι ελληνικές τράπεζες συμμετείχαν στα stress tests της ΕΚΤ – ΕΒΑ στις 29 Ιουλίου του 2016 τι επιδόσεις θα εμφάνιζαν;
Οι ελληνικές τράπεζες δεν συμμετείχαν αλλά έχει ενδιαφέρον να βλέπαμε τι θα συνέβαινε αν συμμετείχαν οι ελληνικές τράπεζες.
Για να εξάγουμε ένα κατά το δυνατό ασφαλές συμπέρασμα που να βρίσκεται κοντά στην πραγματικότητα προφανώς
1)Λήφθησαν υπόψη τα κριτήρια του Fully loaded για το core tier 1 με παραδοχή ότι μεσοσταθμικά θα έχαναν οι τράπεζες έως το 2018 στο δυσμενές σενάριο περίπου 500 μονάδες βάσης ή 5% επί του core tier 1.
2)Την περίπτωση της Monte Dei Paschi που είχε πιο αδύναμη κεφαλαιακή διάρθρωση από τις ελληνικές αλλά τα ίδια χαρακτηριστικά NPLs και NPEs
Π.χ. η Monte dei Paschi έχασε 14,51% επί του κεφαλαίου όπερ σημαίνει ότι εμφάνισε αρνητικά κεφάλαια και αρνητικούς δείκτες -2,44%
3)Την πολύ κακή εικόνα των Ιρλανδικών τραπεζών.
Να σημειωθεί ότι η απώλεια έως και 8,8% στην Allied Irish Bank δεν πρέπει να συνδεθεί με το Brexit αλλά με την δομή των στοιχείων ενεργητικού των Ιρλανδικών τραπεζών.
4)Το γεγονός ότι τα NPEs στην Ελλάδα των τραπεζών αντιστοιχούν σε 65% του ΑΕΠ που αποτελεί την χειρότερη επίδοση της Ευρώπης.
5)Λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη η πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών που βελτίωσε αισθητά την επάρκεια κεφαλαίων.
Με βάση αυτές τις παραμέτρους οι ελληνικές τράπεζες θα έχαναν περίπου 10 δισεκ. σε κεφάλαιο αλλά θα περνούσαν τα stress tests καθώς όλες θα ήταν πολύ υψηλότερα του 8% του ελάχιστου εποπτικού κριτηρίου
Τα κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών με βάση το δυσμενές σενάριο των stress tests 29/7/2016 – Υποθετικό σενάριο
Eπεξεργασία στοιχείων bankingnews
www.bankingnews.gr
Οι ελληνικές τράπεζες δεν συμμετείχαν αλλά έχει ενδιαφέρον να βλέπαμε τι θα συνέβαινε αν συμμετείχαν οι ελληνικές τράπεζες.
Για να εξάγουμε ένα κατά το δυνατό ασφαλές συμπέρασμα που να βρίσκεται κοντά στην πραγματικότητα προφανώς
1)Λήφθησαν υπόψη τα κριτήρια του Fully loaded για το core tier 1 με παραδοχή ότι μεσοσταθμικά θα έχαναν οι τράπεζες έως το 2018 στο δυσμενές σενάριο περίπου 500 μονάδες βάσης ή 5% επί του core tier 1.
2)Την περίπτωση της Monte Dei Paschi που είχε πιο αδύναμη κεφαλαιακή διάρθρωση από τις ελληνικές αλλά τα ίδια χαρακτηριστικά NPLs και NPEs
Π.χ. η Monte dei Paschi έχασε 14,51% επί του κεφαλαίου όπερ σημαίνει ότι εμφάνισε αρνητικά κεφάλαια και αρνητικούς δείκτες -2,44%
3)Την πολύ κακή εικόνα των Ιρλανδικών τραπεζών.
Να σημειωθεί ότι η απώλεια έως και 8,8% στην Allied Irish Bank δεν πρέπει να συνδεθεί με το Brexit αλλά με την δομή των στοιχείων ενεργητικού των Ιρλανδικών τραπεζών.
4)Το γεγονός ότι τα NPEs στην Ελλάδα των τραπεζών αντιστοιχούν σε 65% του ΑΕΠ που αποτελεί την χειρότερη επίδοση της Ευρώπης.
5)Λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη η πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών που βελτίωσε αισθητά την επάρκεια κεφαλαίων.
Με βάση αυτές τις παραμέτρους οι ελληνικές τράπεζες θα έχαναν περίπου 10 δισεκ. σε κεφάλαιο αλλά θα περνούσαν τα stress tests καθώς όλες θα ήταν πολύ υψηλότερα του 8% του ελάχιστου εποπτικού κριτηρίου
Τα κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών με βάση το δυσμενές σενάριο των stress tests 29/7/2016 – Υποθετικό σενάριο
| Τράπεζες |
Κεφάλαια |
Core tier 1 |
Coretier 1 αν συμμετείχαν στα stress tests 29/7/2016 |
| Εθνική |
6,7 δισ |
16,7% |
11,2% |
| Πειραιώς |
7,85 δισ |
16,7% |
10,4% |
| Eurobank |
6,4 δισ |
13,1% |
9,6% |
| Alpha bank |
8,28 δισ |
15,9% |
10,6% |
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών