Θεωρητικά οι ελληνικές τράπεζες θα υποστούν μια ζημία -16,1 δισεκ. και τα tangible book κεφάλαια από 26,7 δισεκ. θα μειωθούν στα 10,6 δισεκ. ευρώ.
Σήμερα 18 Απριλίου ο Φωκίων Καραβίας ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank και η διοίκηση της Εθνικής τράπεζας υπό τον Λ. Φραγκιαδάκη θα βρεθούν στην έδρα του SSM στην Φρανκφούρτη και ακολούθως στις 19 Απριλίου θα βρεθούν οι διοικήσεις Alpha... και Πειραιώς (Χ. Μεγάλου).
Οι διοικήσεις των 4 συστημικών τραπεζών ουσιαστικά θα κάνουν μια τεχνικής δομής διαπραγμάτευση με τον SSM πριν οριστικοποιηθεί η τελική φόρμουλα του δυσμενούς σεναρίου του stress tests.
Το bankingnews πριν 2,5 εβδομάδες περίπου 29 Μαρτίου και 2 Απριλίου παρουσίασε πληροφορίες για την επίδραση του δυσμενούς σεναρίου στα κεφάλαια κατά τράπεζα και με βάση νεότερες πληροφορίες από τραπεζικές πηγές προκύπτει ότι υπάρχει μια επί τα χείρω αναθεώρηση του δείκτη core tier 1 του βασικού κεφαλαιακού δείκτη των τραπεζών.
Ωστόσο αυτή η αρνητική ανεθεώρηση τελεί υπό τις διαπραγματεύσεις που θα έχουν 18 και 19 Απριλίου οι έλληνες τραπεζίτες στον SSM, μπορεί να υπάρξουν εκ νέου διαφοροποιήσεις.
Η εικόνα που παρουσιάζει το bankingnews αντικατοπτρίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα του stress tests που θα δημοσιευθεί 4 ή 5 Μαίου με βάση όμως τις τωρινές παραδοχές που βρίσκονται σε φάση τελικής διαμόρφωσης.
Συγκεκριμένα με βάση το δυσμενές σενάριο adverse scenario του stress tests ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1 διαμορφώνεται ως εξής στις τράπεζες.
Πειραιώς δυσμενές σενάριο core tier 1 στο 6,1% με 5,9% από αρχικές πληροφορίες 6% με 6,5%
Eurobank δυσμενές σενάριο core tier 1 στο 6,9% με 7,1% από αρχικές πληροφορίες 8%
Εθνική δυσμενές σενάριο core tier 1 στο 7,5% από αρχικές πληροφορίες 9%
Alpha bank δυσμενές σενάριο core tier 1 στο 8,7% από αρχικές πληροφορίες 10%
Με βάση αυτή την νέα παραδοχή και οι 4 τράπεζες περνάνε το stress tests ωστόσο θα πρέπει να αποτιμηθεί πόσο κεφάλαιο θεωρητικά δαπανούν οι τράπεζες στο δυσμενές σενάριο.
1)Η Πειραιώς εμφανίζει συνολικά κεφάλαια 7,5 δισεκ. και tangible book 5,5 δισεκ. ευρώ.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας από 15,4% υποχωρεί στο 11,7% με πλήρη ενσωμάτωση του IFRs 9.
Με βάση το stress tests το core tier 1 από 15,4% υποχωρεί στο 6,1% με 5,9% που σημαίνει αρνητική κεφαλαιακή επίδραση -4,53 δισεκ με -4,6 δισεκ. στο δυσμενές σενάριο.
2)Η Eurobank εμφανίζει δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας TBV 5,7 δισεκ. ευρώ.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας από 15,3% υποχωρεί στο 12,4% με πλήρη ενσωμάτωση του IFRs 9.
Με βάση το stress tests το core tier 1 από 15,3% υποχωρεί στο 6,9% με 7,1% που σημαίνει αρνητική κεφαλαιακή επίδραση -3,1 δισεκ. στο δυσμενές σενάριο.
3) Η Εθνική τράπεζα εμφανίζει δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας TBV 6,3 δισεκ. ευρώ.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας από 16,7% υποχωρεί στο 13,3% με πλήρη ενσωμάτωση του IFRs 9.
Με βάση το stress tests το core tier 1 από 16,7% υποχωρεί στο 7,5% που σημαίνει αρνητική κεφαλαιακή επίδραση -3,5 δισεκ. στο δυσμενές σενάριο.
4) Η Alpha bank εμφανίζει δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας TBV 9,2 δισεκ. ευρώ.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας από 18,3% υποχωρεί στο 15,9% με πλήρη ενσωμάτωση του IFRs 9.
Με βάση το stress tests το core tier 1 από 18,3% υποχωρεί στο 8,7% που σημαίνει αρνητική κεφαλαιακή επίδραση -4,9 δισεκ. στο δυσμενές σενάριο.
Η αρνητική επίδραση στα κεφάλαια από το δυσμενές σενάριο στις τράπεζες θα είναι συνολικά -16,1 δισεκ.
Θεωρητικά οι ελληνικές τράπεζες θα υποστούν μια ζημία -16,1 δισεκ. και τα tangible book κεφάλαια από 26,7 δισεκ. θα μειωθούν στα 10,6 δισεκ. ευρώ....
Εκτιμήσεις για το δυσμενές σενάριο στο stress tests 4-5 Μαΐου 2018 των ελληνικών τραπεζών
Επεξεργασία στοιχείων bankingnews
www.bankingnews.gr
Οι διοικήσεις των 4 συστημικών τραπεζών ουσιαστικά θα κάνουν μια τεχνικής δομής διαπραγμάτευση με τον SSM πριν οριστικοποιηθεί η τελική φόρμουλα του δυσμενούς σεναρίου του stress tests.
Το bankingnews πριν 2,5 εβδομάδες περίπου 29 Μαρτίου και 2 Απριλίου παρουσίασε πληροφορίες για την επίδραση του δυσμενούς σεναρίου στα κεφάλαια κατά τράπεζα και με βάση νεότερες πληροφορίες από τραπεζικές πηγές προκύπτει ότι υπάρχει μια επί τα χείρω αναθεώρηση του δείκτη core tier 1 του βασικού κεφαλαιακού δείκτη των τραπεζών.
Ωστόσο αυτή η αρνητική ανεθεώρηση τελεί υπό τις διαπραγματεύσεις που θα έχουν 18 και 19 Απριλίου οι έλληνες τραπεζίτες στον SSM, μπορεί να υπάρξουν εκ νέου διαφοροποιήσεις.
Η εικόνα που παρουσιάζει το bankingnews αντικατοπτρίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα του stress tests που θα δημοσιευθεί 4 ή 5 Μαίου με βάση όμως τις τωρινές παραδοχές που βρίσκονται σε φάση τελικής διαμόρφωσης.
Συγκεκριμένα με βάση το δυσμενές σενάριο adverse scenario του stress tests ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1 διαμορφώνεται ως εξής στις τράπεζες.
Πειραιώς δυσμενές σενάριο core tier 1 στο 6,1% με 5,9% από αρχικές πληροφορίες 6% με 6,5%
Eurobank δυσμενές σενάριο core tier 1 στο 6,9% με 7,1% από αρχικές πληροφορίες 8%
Εθνική δυσμενές σενάριο core tier 1 στο 7,5% από αρχικές πληροφορίες 9%
Alpha bank δυσμενές σενάριο core tier 1 στο 8,7% από αρχικές πληροφορίες 10%
Με βάση αυτή την νέα παραδοχή και οι 4 τράπεζες περνάνε το stress tests ωστόσο θα πρέπει να αποτιμηθεί πόσο κεφάλαιο θεωρητικά δαπανούν οι τράπεζες στο δυσμενές σενάριο.
1)Η Πειραιώς εμφανίζει συνολικά κεφάλαια 7,5 δισεκ. και tangible book 5,5 δισεκ. ευρώ.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας από 15,4% υποχωρεί στο 11,7% με πλήρη ενσωμάτωση του IFRs 9.
Με βάση το stress tests το core tier 1 από 15,4% υποχωρεί στο 6,1% με 5,9% που σημαίνει αρνητική κεφαλαιακή επίδραση -4,53 δισεκ με -4,6 δισεκ. στο δυσμενές σενάριο.
2)Η Eurobank εμφανίζει δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας TBV 5,7 δισεκ. ευρώ.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας από 15,3% υποχωρεί στο 12,4% με πλήρη ενσωμάτωση του IFRs 9.
Με βάση το stress tests το core tier 1 από 15,3% υποχωρεί στο 6,9% με 7,1% που σημαίνει αρνητική κεφαλαιακή επίδραση -3,1 δισεκ. στο δυσμενές σενάριο.
3) Η Εθνική τράπεζα εμφανίζει δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας TBV 6,3 δισεκ. ευρώ.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας από 16,7% υποχωρεί στο 13,3% με πλήρη ενσωμάτωση του IFRs 9.
Με βάση το stress tests το core tier 1 από 16,7% υποχωρεί στο 7,5% που σημαίνει αρνητική κεφαλαιακή επίδραση -3,5 δισεκ. στο δυσμενές σενάριο.
4) Η Alpha bank εμφανίζει δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας TBV 9,2 δισεκ. ευρώ.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας από 18,3% υποχωρεί στο 15,9% με πλήρη ενσωμάτωση του IFRs 9.
Με βάση το stress tests το core tier 1 από 18,3% υποχωρεί στο 8,7% που σημαίνει αρνητική κεφαλαιακή επίδραση -4,9 δισεκ. στο δυσμενές σενάριο.
Η αρνητική επίδραση στα κεφάλαια από το δυσμενές σενάριο στις τράπεζες θα είναι συνολικά -16,1 δισεκ.
Θεωρητικά οι ελληνικές τράπεζες θα υποστούν μια ζημία -16,1 δισεκ. και τα tangible book κεφάλαια από 26,7 δισεκ. θα μειωθούν στα 10,6 δισεκ. ευρώ....
Εκτιμήσεις για το δυσμενές σενάριο στο stress tests 4-5 Μαΐου 2018 των ελληνικών τραπεζών
| Τράπεζες |
Δυσμενές σενάριο stress tests 2018 |
Core tier 1 τρέχουσας περιόδου |
Αρνητική επίδραση στο κεφάλαιο |
Συνολικά κεφάλαια TBV |
| Πειραιώς |
6,1% - 5,9% |
15,4% |
-4,6 δισ |
5,5 δισ |
| Eurobank |
6,9% - 7,1% |
15,3% |
-3,1 δισ |
5,7 δισ |
| Εθνική |
7,5% |
16,7% |
-3,5 δισ |
6,3 δισ |
| Alpha |
8,7% |
18,3% |
-4,9 δισ |
9,2 δισ |
| Σύνολο |
7,2% |
16,4% |
-16,1 δισ |
26,7 δισ |
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών