Δεν αναμένονται εκπλήξεις καθώς η δοκιμή προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν θα έχει κριτήριο επιτυχίας ή αποτυχίας.
Στις 2 Νοεμβρίου 2018 στις 19:00 ώρα Ελλάδος η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα των stress tests που διεξήγαγε στις 48 ευρωπαϊκές τράπεζες – πλην των ελληνικών -.
Δεν αναμένονται εκπλήξεις καθώς η δοκιμή προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν θα έχει κριτήριο επιτυχίας ή αποτυχίας.
Η δοκιμή προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στις εποπτικές αρχές, τις τράπεζες και άλλους συμμετέχοντες στην αγορά ένα κοινό αναλυτικό πλαίσιο για τη συνεπή σύγκριση και αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των τραπεζών της ΕΕ σε οικονομικές κρίσεις.
Για πρώτη φορά ενσωματώνει τα λογιστικά πρότυπα του IFRS 9. Δεν έχει συμπεριληφθεί όριο επιτυχίας, καθώς τα αποτελέσματα της άσκησης έχουν σχεδιαστεί για να συμβάλλουν στη διαδικασία αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας (SREP) η οποία θα ολοκληρωθεί τέλη Ιανουαρίου 2019.
Το δυσμενές σενάριο προϋποθέτει την υλοποίηση τεσσάρων συστημικών κινδύνων, οι οποίοι θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύουν τις σημαντικότερες απειλές για τη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα της ΕΕ :
1)Απότομες και σημαντικές ανατιμήσεις των ασφαλίστρων κινδύνου αποδόσεις ομολόγων και CDS στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, οι οποίες θα μεταφερθούν στις ευρωπαϊκές χώρες και θα οδηγήσουν σε αυστηρότερες οικονομικές συνθήκες.
2)Ανεπιθύμητη ανατροφοδότηση μεταξύ της χαμηλής κερδοφορίας των τραπεζών και της χαμηλής ονομαστικής ανάπτυξης που προκύπτει από τη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό θα επηρεάσει ιδίως τις τράπεζες στις χώρες που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές προκλήσεις στον τραπεζικό τους τομέα.
3)Η ανησυχία για τη διατηρησιμότητα του δημόσιου και του ιδιωτικού χρέους εν μέσω πιθανών αναπροσαρμογών των ασφαλίστρων κινδύνου και της αυξημένης πολιτικής αβεβαιότητας.
4) Κίνδυνοι ρευστότητας στον μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό τομέα.
Το δυσμενές σενάριο έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει όλη την ΕΕ. Οι υποτιθέμενοι ρυθμοί αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ στην ΕΕ κάτω από το αρνητικό σενάριο ανέρχονται σε -1,2%, -2,2% και + 0,7%, το 2018, το 2019 και το 2020 αντίστοιχα.
Συνολικά, το σενάριο συνεπάγεται απόκλιση του ΑΕΠ της ΕΕ από το βασικό του επίπεδο κατά 8,3% το 2020,.
Η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ θα διεξαχθεί σε δείγμα 48 τραπεζών.
www.bankingnews.gr
Δεν αναμένονται εκπλήξεις καθώς η δοκιμή προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν θα έχει κριτήριο επιτυχίας ή αποτυχίας.
Η δοκιμή προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στις εποπτικές αρχές, τις τράπεζες και άλλους συμμετέχοντες στην αγορά ένα κοινό αναλυτικό πλαίσιο για τη συνεπή σύγκριση και αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των τραπεζών της ΕΕ σε οικονομικές κρίσεις.
Για πρώτη φορά ενσωματώνει τα λογιστικά πρότυπα του IFRS 9. Δεν έχει συμπεριληφθεί όριο επιτυχίας, καθώς τα αποτελέσματα της άσκησης έχουν σχεδιαστεί για να συμβάλλουν στη διαδικασία αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας (SREP) η οποία θα ολοκληρωθεί τέλη Ιανουαρίου 2019.
Το δυσμενές σενάριο προϋποθέτει την υλοποίηση τεσσάρων συστημικών κινδύνων, οι οποίοι θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύουν τις σημαντικότερες απειλές για τη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα της ΕΕ :
1)Απότομες και σημαντικές ανατιμήσεις των ασφαλίστρων κινδύνου αποδόσεις ομολόγων και CDS στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, οι οποίες θα μεταφερθούν στις ευρωπαϊκές χώρες και θα οδηγήσουν σε αυστηρότερες οικονομικές συνθήκες.
2)Ανεπιθύμητη ανατροφοδότηση μεταξύ της χαμηλής κερδοφορίας των τραπεζών και της χαμηλής ονομαστικής ανάπτυξης που προκύπτει από τη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό θα επηρεάσει ιδίως τις τράπεζες στις χώρες που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές προκλήσεις στον τραπεζικό τους τομέα.
3)Η ανησυχία για τη διατηρησιμότητα του δημόσιου και του ιδιωτικού χρέους εν μέσω πιθανών αναπροσαρμογών των ασφαλίστρων κινδύνου και της αυξημένης πολιτικής αβεβαιότητας.
4) Κίνδυνοι ρευστότητας στον μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό τομέα.
Το δυσμενές σενάριο έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει όλη την ΕΕ. Οι υποτιθέμενοι ρυθμοί αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ στην ΕΕ κάτω από το αρνητικό σενάριο ανέρχονται σε -1,2%, -2,2% και + 0,7%, το 2018, το 2019 και το 2020 αντίστοιχα.
Συνολικά, το σενάριο συνεπάγεται απόκλιση του ΑΕΠ της ΕΕ από το βασικό του επίπεδο κατά 8,3% το 2020,.
Η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ θα διεξαχθεί σε δείγμα 48 τραπεζών.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών