Με διεθνή κριτήρια θα προσμετράται ο κίνδυνος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Μεγάλες κεφαλαιακές αναπροσαρμογές σε ότι αφορά τις ευρωπαϊκές τράπεζες που δραστηριοποιούνται διεθνώς και μικρότερες για τα μεσαίου και πιο περιορισμένου ακόμη μεγέθους πιστωτικά ιδρύματα φαίνεται πως διαβλέπει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στη συμβουλευτική της έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ , έκθεση που απέστειλε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Και μπορεί οι εκτιμήσεις για τις μικρότερες τράπεζες στις οποίες συγκαταλλέγονται και οι ελληνικές να εμφανίζονται ως ευνοϊκότερες ως προς τις κεφαλαιακές τους ανάγκες, όμως στην έκθεση η EBA εμφανίζεται σαφής ως προς τον τρόπο υπολογισμού των μοντέλων κινδύνου, όπου δεν θα γίνονται εκπτώσεις σε ότι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Η εποπτική αρχή ζητάει ενοποιημένα κριτήρια για όλους.
Συγχρόνως ένας τρόπος ώστε να απαιτηθούν λιγότερα κεφάλαια είναι έως τη μετάβαση, οι τράπεζες να πραγματοποιούν κέρδη.
Και οι δύο αυτές μεταβλητές ενδιαφέρουν πολύ τις τράπεζες στην Ελλάδα καθώς η εγχώρια οικονομία βασίζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι αυτές που κατέγραψαν και τις μεγαλύτερες επισφάλειες ως προς το δανεισμό κατά το πρόσφατο παρελθόν.
Επιπλέον πολύ σημαντική είναι για τις ελληνικές τράπεζες και η παράμετρος που αφορά την παραγωγή αποτελεσμάτων καθώς τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα καταγράφουν περιορισμένη κερδοφορία.
Ολο το παραπάνω διαμορφώνει ένα δύσκολο σταυρόλεξο για τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα.
Η έκθεση περιλαμβάνει μια ποσοτική ανάλυση του εκτιμώμενου αντίκτυπου που βασίζεται σε δεδομένα από 189 τράπεζες και μια δέσμη συστάσεων πολιτικής που πρέπει να ακολουθήσουν οι τράπεζες αυτές.
Σε ότι αφορά την Ελλάδα, αυτή συμμετέχει στη συγκεκριμένη έκθεση με τις 5 τράπεζές της (τις 4 συστημικές και την Τράπεζα Αττικής)
Από την εκτίμηση των επιπτώσεων προκύπτει ότι η πλήρης εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, υπό συντηρητικές παραδοχές, θα αυξήσει κατά μέσο όρο την ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση που υπάρχει για τις τράπεζες (MRC) κατά 24,4%.
Αυτή η αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων συνεπάγεται συνολικό έλλειμμα επί του συνόλου των κεφαλαίων των τραπεζών περίπου 135,1 δισ. ευρώ (91,1 δισ. ευρώ όσον αφορά τα ίδια κεφάλαια της κατηγορίας, CET1).
Η πλειοψηφία των κεφαλαιακών επιπτώσεων αφορά μεγάλες παγκοσμίως δραστήριες τράπεζες, ενώ ο αντίκτυπος στις μεσαίες τράπεζες περιορίζεται στο 11,3% (τόση αύξηση θα απαιτηθεί στο σύνολο των κεφλαίων) με αποτέλεσμα το έλλειμμα να διαμορφώνεται σε 0,9 δισ. ευρώ, ενώ στις μικρές τράπεζες το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται σε 5,5%.
Το έλλειμμα λοιπόν για τις μικρές τράπεζες περιορίζεται σε 0,1 δισ ευρώ.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών υποστηρίζει την πλήρη εφαρμογή των τελικών προτύπων της Βασιλείας ΙΙΙ, τα οποία θα συμβάλουν στην αξιοπιστία του τραπεζικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και θα διασφαλίσουν την καλή λειτουργία της παγκόσμιας τραπεζικής αγοράς.
Οι βελτιώσεις που εισήχθησαν στην τελική δέσμη μέτρων της Βασιλείας III περιλαμβάνουν λοιπόν την εισαγωγή υψηλότερου βαθμού ευαισθησίας σε κινδύνους στις τυποποιημένες προσεγγίσεις για τη μέτρηση των πιστωτικών και λειτουργικών κινδύνων και περιορισμούς σε αυτό που οι τράπεζες υιοθετούν ως εσωτερικό μοντέλο.
Σε ότι αφορά τα εσωτερικά μοντέλα των τραπεζών, αυτά έδωσαν στοιχεία μεγάλης μεταβλητότητας στον υπολογισμό των αποτελεσμάτων τους στο πρόσφατο παρελθόν.
Συνολικά, οι μεταρρυθμίσεις της ενοποίησης θα αυξήσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ενώ παράλληλα θα επιτρέψουν τη συνεχή χρήση ευαίσθητων από πλευράς κινδύνου προσεγγίσεων.
Τα αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης δείχνουν ότι ο αντίκτυπος της πλήρους εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙΙ, συμπεριλαμβανομένης και της διακοπής των πολιτικών που υφίστανται τώρα στην ΕΕ.
Σε ότι αφορά τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων διαφοροποιείται από τράπεζα σε τράπεζα.
Οι πολιτικές αυτές υποστηρίζουν τώρα εξαιρέσεις σε ότι αφορά την προσαρμογή συντελεστών αξιολόγησης και πιστοληπτικής αξιολόγησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Με τη Βασιλεία ΙΙΙ τα κριτήρια όλα ομογενοποιούνται.
Η εκτιμώμενη συνολική κεφαλαιακή έλλειψη ανέρχεται σε περίπου 135,1 δισ. ευρώ (91,1 δισεκ. ευρώ ως προς την CET1) και αφορά σχεδόν εξ ολοκλήρου στις μεγάλες τράπεζες.
Αυτό το εκτιμώμενο έλλειμμα θα μειωνόταν σε 58,7 δισ. ευρώ, εάν οι τράπεζες διατηρούσαν τα κέρδη (με βάση τα δεδομένα 2014-18) κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου έως την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ.
www.bankingnews.gr
Και μπορεί οι εκτιμήσεις για τις μικρότερες τράπεζες στις οποίες συγκαταλλέγονται και οι ελληνικές να εμφανίζονται ως ευνοϊκότερες ως προς τις κεφαλαιακές τους ανάγκες, όμως στην έκθεση η EBA εμφανίζεται σαφής ως προς τον τρόπο υπολογισμού των μοντέλων κινδύνου, όπου δεν θα γίνονται εκπτώσεις σε ότι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Η εποπτική αρχή ζητάει ενοποιημένα κριτήρια για όλους.
Συγχρόνως ένας τρόπος ώστε να απαιτηθούν λιγότερα κεφάλαια είναι έως τη μετάβαση, οι τράπεζες να πραγματοποιούν κέρδη.
Και οι δύο αυτές μεταβλητές ενδιαφέρουν πολύ τις τράπεζες στην Ελλάδα καθώς η εγχώρια οικονομία βασίζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι αυτές που κατέγραψαν και τις μεγαλύτερες επισφάλειες ως προς το δανεισμό κατά το πρόσφατο παρελθόν.
Επιπλέον πολύ σημαντική είναι για τις ελληνικές τράπεζες και η παράμετρος που αφορά την παραγωγή αποτελεσμάτων καθώς τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα καταγράφουν περιορισμένη κερδοφορία.
Ολο το παραπάνω διαμορφώνει ένα δύσκολο σταυρόλεξο για τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα.
Η έκθεση περιλαμβάνει μια ποσοτική ανάλυση του εκτιμώμενου αντίκτυπου που βασίζεται σε δεδομένα από 189 τράπεζες και μια δέσμη συστάσεων πολιτικής που πρέπει να ακολουθήσουν οι τράπεζες αυτές.
Σε ότι αφορά την Ελλάδα, αυτή συμμετέχει στη συγκεκριμένη έκθεση με τις 5 τράπεζές της (τις 4 συστημικές και την Τράπεζα Αττικής)
Από την εκτίμηση των επιπτώσεων προκύπτει ότι η πλήρης εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, υπό συντηρητικές παραδοχές, θα αυξήσει κατά μέσο όρο την ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση που υπάρχει για τις τράπεζες (MRC) κατά 24,4%.
Αυτή η αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων συνεπάγεται συνολικό έλλειμμα επί του συνόλου των κεφαλαίων των τραπεζών περίπου 135,1 δισ. ευρώ (91,1 δισ. ευρώ όσον αφορά τα ίδια κεφάλαια της κατηγορίας, CET1).
Η πλειοψηφία των κεφαλαιακών επιπτώσεων αφορά μεγάλες παγκοσμίως δραστήριες τράπεζες, ενώ ο αντίκτυπος στις μεσαίες τράπεζες περιορίζεται στο 11,3% (τόση αύξηση θα απαιτηθεί στο σύνολο των κεφλαίων) με αποτέλεσμα το έλλειμμα να διαμορφώνεται σε 0,9 δισ. ευρώ, ενώ στις μικρές τράπεζες το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται σε 5,5%.
Το έλλειμμα λοιπόν για τις μικρές τράπεζες περιορίζεται σε 0,1 δισ ευρώ.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών υποστηρίζει την πλήρη εφαρμογή των τελικών προτύπων της Βασιλείας ΙΙΙ, τα οποία θα συμβάλουν στην αξιοπιστία του τραπεζικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και θα διασφαλίσουν την καλή λειτουργία της παγκόσμιας τραπεζικής αγοράς.
Οι βελτιώσεις που εισήχθησαν στην τελική δέσμη μέτρων της Βασιλείας III περιλαμβάνουν λοιπόν την εισαγωγή υψηλότερου βαθμού ευαισθησίας σε κινδύνους στις τυποποιημένες προσεγγίσεις για τη μέτρηση των πιστωτικών και λειτουργικών κινδύνων και περιορισμούς σε αυτό που οι τράπεζες υιοθετούν ως εσωτερικό μοντέλο.
Σε ότι αφορά τα εσωτερικά μοντέλα των τραπεζών, αυτά έδωσαν στοιχεία μεγάλης μεταβλητότητας στον υπολογισμό των αποτελεσμάτων τους στο πρόσφατο παρελθόν.
Συνολικά, οι μεταρρυθμίσεις της ενοποίησης θα αυξήσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ενώ παράλληλα θα επιτρέψουν τη συνεχή χρήση ευαίσθητων από πλευράς κινδύνου προσεγγίσεων.
Τα αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης δείχνουν ότι ο αντίκτυπος της πλήρους εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙΙ, συμπεριλαμβανομένης και της διακοπής των πολιτικών που υφίστανται τώρα στην ΕΕ.
Σε ότι αφορά τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων διαφοροποιείται από τράπεζα σε τράπεζα.
Οι πολιτικές αυτές υποστηρίζουν τώρα εξαιρέσεις σε ότι αφορά την προσαρμογή συντελεστών αξιολόγησης και πιστοληπτικής αξιολόγησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Με τη Βασιλεία ΙΙΙ τα κριτήρια όλα ομογενοποιούνται.
Η εκτιμώμενη συνολική κεφαλαιακή έλλειψη ανέρχεται σε περίπου 135,1 δισ. ευρώ (91,1 δισεκ. ευρώ ως προς την CET1) και αφορά σχεδόν εξ ολοκλήρου στις μεγάλες τράπεζες.
Αυτό το εκτιμώμενο έλλειμμα θα μειωνόταν σε 58,7 δισ. ευρώ, εάν οι τράπεζες διατηρούσαν τα κέρδη (με βάση τα δεδομένα 2014-18) κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου έως την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών