Παράλληλες ασκήσεις από τις τράπεζες και την Αρχή
Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται όπως όλα δείχνουν οι αλλαγές που θα επιβάλει στα stress tests των τραπεζών η ΕΒΑ.
Μετά από διαβούλευση όπως όλα δείχνουν οι αλλαγές φαίνεται να καταλήγουν , τα stress tests αλλάζουν φυσιογνωμία και οι ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν τον Απρίλιο.
Από την άλλη πλευρά εντός των προσεχών ημερών -πιθανότατα και σήμερα θα ανακοινωθούν οι παραδοχές για τις ασκήσεις που θα διεξαχθούν για φέτος.
Ως κρισιμότερα θέματα σε σχέση με τις παραδοχές για τη χώρα μας κρίνονται τα μεγέθη που θα δοθούν για ύφεση της αγοράς των ακινήτων και ύφεση της οικονομίας σε επίπεδο τριετίας στο stress scenario.
Οι τράπεζες λοιπόν στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζονται από διεθνείς αναλυτές που έχουν συζητήσει το θέμα με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα διενεργούν παράλληλο stress test με εκείνο των αρχών, η δε φιλοσοφία των αρχών κατατείνει περισσότερο στον αυτοέλεγχο και λιγότερο στην εποπτεία.
Υποστηρίζεται από την αρχή πως η σημερινή μεθοδολογία - που εισήχθη μετά την οικονομική κρίση για να δείξει πόσα κεφάλαια χάνονται εάν πιστωτικό ίδρυμα βρεθεί σε καθεστώς μεγάλης πίεσης φαίνεται να έχει ξεπεράσει πια τη χρησιμότητά της.
Στο πως οι τράπεζες θα χρησιμοποιούν τα κεφάλαιά τους κατά βασικά σενάρια και όχι στα ακραία να επικεντρώνονται επικεντρώνεται η ΕΒΑ.
Όπως αναφέρθηκε και σε πρόσφατο δημοσίευμα των Financial Times, με βάση τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στην ΕΒΑ, η αρχή φαίνεται να επιθυμεί τα νέα stress tests να έχουν την παραπάνω διαφορετική φιλοσοφία.
Τραπεζικοί κύκλοι στη χώρα μας σημείωναν πως υπήρξαν φορές που τα ακραία σενάρια ήταν τόσο επιθετικά για την Ελλάδα που τελικώς οι τράπεζες αυτοεγκλωβίζονταν στην αντιμετώπισή τους θυσιάζοντας σημαντικά κομμάτια της λειτουργίας τους.
Κάπως έτσι απώλεσαν πλήρως όλες τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό.
Οι αρχές πια δείχνουν να επιθυμούν οι τράπεζες στην Ευρωζώνη να αποκτούν μεγαλύτερο έλεγχο σε ότι αφορά τη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων τους και μάλιστα να έχουν τη δυνατότητα να παραμερίσουν περιορισμούς που υφίστανται εάν και εφόσον μπορούν να εξηγήσουν αναλυτικά και σε βάθος το γιατί.
"Το πλαίσιο που προτείνουμε σήμερα αποσκοπεί στο να καταστήσει τη δοκιμασία προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ πιο ενημερωτική, ευέλικτη και οικονομικά αποδοτική", δήλωσε ο José Manuel Campa, πρόεδρος της ΕΒΑ όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα των FT.
H αρχή θέλει να προχωρήσει σε δοκιμασίες (tests) τα οποία θα δίνουν μεγαλύτερη πληροφόρηση από εκείνη που αντλείται για τις αγγλοσαξωνικές τράπεζες οι οποίες επίσης εφαρμόζουν παρόμοια tests.
Τα εφαρμοζόμενα stress tests κρίθηκαν από τις αγορές επιεική διότι δεν υπάρχει κανένας δείκτης επιτυχίας ή αποτυχίας και συγχρόνως υπάρχει κάποια καθυστέρηση μεταξύ της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων και οποιασδήποτε παρακολούθησης από πλευράς εποπτείας όσον αφορά το τι πρέπει να κάνουν οι τράπεζες μετά τη λήξη της δοκιμασίας.
Η αρχή λοιπόν κατατείνει να υπάρχει ξεχωριστή ανακοίνωση αποτελεσμάτων από τις τράπεζες και από την αρχή και οι τράπεζες να προχωρούν σε εξηγήσεις για τυχόν αποκλίσεις στα αποτελέσματα αυτά.
Αυτό θα συμβαίνει γιατί η αρχή θα επιβάλει κατ’ ουσία στις τράπεζες να πραγματοποιούν οι ίδιες ξεχωριστή άσκηση σε σχέση με την ΕΒΑ.
Οι τράπεζες θα καταλήγουν σε χαμηλότερα μεγέθη από εκείνα του επιβλέποντος και τότε θα πρέπει να εξηγούν τη διαφοροποίηση.
Η ΕBA λέει το δημοσίευμα θέλει οι νέες δοκιμές να είναι πιο αποδοτικές από πλευράς κόστους και σχετικές - αλλά απαιτεί μια «αντιστάθμιση» με αξιοπιστία.
Με τον τρόπο αυτό θα επιτρέπεται στις τράπεζες να χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα δικά τους δεδομένα και μοντέλα, τα οποία μπορεί να είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στα δικά τους επιχειρηματικά μοντέλα στο δικό τους περιβάλλον αγοράς και στις δικές τους επιχειρηματικές πρακτικές αναφέρει το έγγραφο της ΕΒΑ
Η κίνηση της EBA έρχεται μετά την αμφισβήτηση του κ. Andrea Enria, προηγούμενου επικεφαλής της ΕΒΑ και νυν επικεφαλής του SSM ο οποίος αμφισβήτησε την αξία των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία τους δεν ήταν πλέον "ανθεκτικά". Είναι τώρα ο κορυφαίος τραπεζικός επόπτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ενρία θα επισκεφθεί τη χώρα μας στις 6 Μαρτίου.
Tα αποτελέσματα των stress tests θα δημοσιοποιηθούν τον Ιούλιο.
Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr
Μετά από διαβούλευση όπως όλα δείχνουν οι αλλαγές φαίνεται να καταλήγουν , τα stress tests αλλάζουν φυσιογνωμία και οι ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν τον Απρίλιο.
Από την άλλη πλευρά εντός των προσεχών ημερών -πιθανότατα και σήμερα θα ανακοινωθούν οι παραδοχές για τις ασκήσεις που θα διεξαχθούν για φέτος.
Ως κρισιμότερα θέματα σε σχέση με τις παραδοχές για τη χώρα μας κρίνονται τα μεγέθη που θα δοθούν για ύφεση της αγοράς των ακινήτων και ύφεση της οικονομίας σε επίπεδο τριετίας στο stress scenario.
Οι τράπεζες λοιπόν στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζονται από διεθνείς αναλυτές που έχουν συζητήσει το θέμα με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα διενεργούν παράλληλο stress test με εκείνο των αρχών, η δε φιλοσοφία των αρχών κατατείνει περισσότερο στον αυτοέλεγχο και λιγότερο στην εποπτεία.
Υποστηρίζεται από την αρχή πως η σημερινή μεθοδολογία - που εισήχθη μετά την οικονομική κρίση για να δείξει πόσα κεφάλαια χάνονται εάν πιστωτικό ίδρυμα βρεθεί σε καθεστώς μεγάλης πίεσης φαίνεται να έχει ξεπεράσει πια τη χρησιμότητά της.
Στο πως οι τράπεζες θα χρησιμοποιούν τα κεφάλαιά τους κατά βασικά σενάρια και όχι στα ακραία να επικεντρώνονται επικεντρώνεται η ΕΒΑ.
Όπως αναφέρθηκε και σε πρόσφατο δημοσίευμα των Financial Times, με βάση τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στην ΕΒΑ, η αρχή φαίνεται να επιθυμεί τα νέα stress tests να έχουν την παραπάνω διαφορετική φιλοσοφία.
Τραπεζικοί κύκλοι στη χώρα μας σημείωναν πως υπήρξαν φορές που τα ακραία σενάρια ήταν τόσο επιθετικά για την Ελλάδα που τελικώς οι τράπεζες αυτοεγκλωβίζονταν στην αντιμετώπισή τους θυσιάζοντας σημαντικά κομμάτια της λειτουργίας τους.
Κάπως έτσι απώλεσαν πλήρως όλες τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό.
Οι αρχές πια δείχνουν να επιθυμούν οι τράπεζες στην Ευρωζώνη να αποκτούν μεγαλύτερο έλεγχο σε ότι αφορά τη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων τους και μάλιστα να έχουν τη δυνατότητα να παραμερίσουν περιορισμούς που υφίστανται εάν και εφόσον μπορούν να εξηγήσουν αναλυτικά και σε βάθος το γιατί.
"Το πλαίσιο που προτείνουμε σήμερα αποσκοπεί στο να καταστήσει τη δοκιμασία προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ πιο ενημερωτική, ευέλικτη και οικονομικά αποδοτική", δήλωσε ο José Manuel Campa, πρόεδρος της ΕΒΑ όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα των FT.
H αρχή θέλει να προχωρήσει σε δοκιμασίες (tests) τα οποία θα δίνουν μεγαλύτερη πληροφόρηση από εκείνη που αντλείται για τις αγγλοσαξωνικές τράπεζες οι οποίες επίσης εφαρμόζουν παρόμοια tests.
Τα εφαρμοζόμενα stress tests κρίθηκαν από τις αγορές επιεική διότι δεν υπάρχει κανένας δείκτης επιτυχίας ή αποτυχίας και συγχρόνως υπάρχει κάποια καθυστέρηση μεταξύ της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων και οποιασδήποτε παρακολούθησης από πλευράς εποπτείας όσον αφορά το τι πρέπει να κάνουν οι τράπεζες μετά τη λήξη της δοκιμασίας.
Η αρχή λοιπόν κατατείνει να υπάρχει ξεχωριστή ανακοίνωση αποτελεσμάτων από τις τράπεζες και από την αρχή και οι τράπεζες να προχωρούν σε εξηγήσεις για τυχόν αποκλίσεις στα αποτελέσματα αυτά.
Αυτό θα συμβαίνει γιατί η αρχή θα επιβάλει κατ’ ουσία στις τράπεζες να πραγματοποιούν οι ίδιες ξεχωριστή άσκηση σε σχέση με την ΕΒΑ.
Οι τράπεζες θα καταλήγουν σε χαμηλότερα μεγέθη από εκείνα του επιβλέποντος και τότε θα πρέπει να εξηγούν τη διαφοροποίηση.
Η ΕBA λέει το δημοσίευμα θέλει οι νέες δοκιμές να είναι πιο αποδοτικές από πλευράς κόστους και σχετικές - αλλά απαιτεί μια «αντιστάθμιση» με αξιοπιστία.
Με τον τρόπο αυτό θα επιτρέπεται στις τράπεζες να χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα δικά τους δεδομένα και μοντέλα, τα οποία μπορεί να είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στα δικά τους επιχειρηματικά μοντέλα στο δικό τους περιβάλλον αγοράς και στις δικές τους επιχειρηματικές πρακτικές αναφέρει το έγγραφο της ΕΒΑ
Η κίνηση της EBA έρχεται μετά την αμφισβήτηση του κ. Andrea Enria, προηγούμενου επικεφαλής της ΕΒΑ και νυν επικεφαλής του SSM ο οποίος αμφισβήτησε την αξία των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία τους δεν ήταν πλέον "ανθεκτικά". Είναι τώρα ο κορυφαίος τραπεζικός επόπτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ενρία θα επισκεφθεί τη χώρα μας στις 6 Μαρτίου.
Tα αποτελέσματα των stress tests θα δημοσιοποιηθούν τον Ιούλιο.
Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών