Tι αλλάζει στις ασκήσεις προσομοίωσης - Ποιο είναι το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαικής Τραπεζικής Αρχής
Σε επιβεβαίωση των όσων έγραψε το BankingNews για τα stress tests των τραπεζών προβαίνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ), προσδιορίζοντας χρονικά την άσκηση προσομοίωσης για το τρίτο τρίμηνο του 2021.
Σε ότι αφορά τα stress tests τρία σημεία χρήζουν ιδιαίτερου ενδιαφέροντος:
-Αμεσα προβλέπεται η επανεξέταση και αναβάθμιση των stress tests που αφορούν θέματα τα οποία σχετίζονται με την πανδημία και θα συμπεριληφθούν στην άμεση άσκηση του 2021.
Ετσι η επόμενη άσκηση των τραπεζών θα λάβει υπόψη της τις επιδράσεις των μορατορίων και των κρατικών εγγυήσεων για τις τράπεζες.
-Οι υπόλοιπες αλλαγές που θα βοηθούν το σωστότερο εντοπισμό των κινδύνων προγραμματίζεται να ενσωματωθούν το νωρίτερο στα tests του 2023
-Η ΕΒΑ ενσωματώνει στις ασκήσεις και τον κίνδυνο του κλίματος.
Μετά το ξέσπασμα του COVID-19, η ΕΑΤ αποφάσισε να αναβάλει τα stress tests για το 2021 σε όλη την ΕΕ ως μέτρο για την ανακούφιση του άμεσου λειτουργικού βάρους για τις τράπεζες σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο και επίσης να επιμηκύνει τις διαβουλεύσεις για τις μελλοντικές αλλαγές στο πλαίσιο.
Η άσκηση του 2021 θα ακολουθήσει μια παρόμοια δομή όσον αφορά τη μεθοδολογία, το δείγμα και το χρονοδιάγραμμα
της σταθερής άσκησης 2020.
Η μεθοδολογία πιθανότατα θα παραμείνει η ίδια, εκτός από λίγες μόνο μεταβολές θεμάτων τα οποία σχετίζονται με το συνάλλαγμα, τα μορατόρια και τις κρατικές εγγυήσεις καθώς και άλλες αλλαγές στον κανονισμό αναφέρει η
Τα θέματα αυτά είναι πιο σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν και πρέπει να αντιμετωπιστούν με πιο δομικό τρόπο.
Η άσκηση του 2021 θα υποστηρίξει το έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για την Ενιαία Στρατηγική Εποπτική Προτεραιότητα
όσον αφορά την βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων παρέχοντας ακριβείς ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίεςσχετικά με τη χρηματοοικονομική υγεία του τραπεζικού τομέα της ΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ξεκίνησε μια σκέψη για πιο διαρθρωτικές μακροπρόθεσμες αλλαγές του stress test σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Τα stress tests θα συνεχίσουν να είναι μια μικροπροληπτική άσκηση με στόχο τον εντοπισμό του κινδύνου τόσο για τους επόπτες όσο και για τις τράπεζες, και θα συνεχίσουν να παρέχουν πληροφορίες στην αγορά σχετικά με την υγεία του τραπεζικού συστήματος.
Ο στόχος είναι να γίνει αυτή η άσκηση πιο ολοκληρωμένη πιο ενσωματωμένη σε εποπτικές διαδικασίες και να ενθαρρύνει τις τράπεζες ακόμη περισσότερο για να αναπτύξουν περαιτέρω το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου.
Ως πρώτο βήμα, η ΕΑΤ διοργάνωσε διάφορα εργαστήρια και στρογγυλά τραπέζια για να συζητήσει τα θέματα και πιθανές νέες προσεγγίσεις με όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών και των τραπεζών.
Ένα έγγραφο συζήτησης δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2020 σχετικά με τις μακροπρόθεσμες αλλαγές στα stress testsώστε να συλλέγουν επίσημα στοιχεία από τους ενδιαφερόμενους.
Με βάση τα σχόλια που έλαβε η ΕΒΑ σε συνεργασία με τους λοιπούς θεσμούς και τον SSM θα σχεδιάσει μια νέα μεθοδολογία που θα εισαχθεί στα ευρωπαϊκά stress tests του 2023 το νωρίτερο.
H ΕΒΑ συνεχίζει να δουλεύει για τη βελτίωση της μεθοδολογίας των stress tests ενώ έχει ξεκινήσει τις προκαταρκτικές εργασίες για την προετοιμασία του πανευρωπαϊκού stress test των τραπεζών το 2023 .
Παράλληλα δουλεύει πάνω στην ενσωμάτωση του κλιματολογικού κινδύνου στα stress tests
Oσον αφορά την άσκηση του 2021 αυτή τοποθετείται στο τρίτο τρίμηνο του επόμενου έτους.
Εξι τομείς δραστηριότητας της ΕΒΑ
Το 2021, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ως προς τις εργασίες της θα επικεντρωθεί σε έξι στρατηγικούς τομείς: (i) υποστήριξη της ανάπτυξης του πακέτου μείωσης των κινδύνων και της εφαρμογής αποτελεσματικών εργαλείων εξυγίανσης των τραπεζών. (ii) επανεξέταση και αναβάθμιση του ευρωπαϊκού πλαισίου stress tests (iii) να γίνει ένας ολοκληρωμένος κόμβος δεδομένων της ΕΕ αξιοποιώντας την ενισχυμένη τεχνική ικανότητα για τη διεξαγωγή ευέλικτων και ολοκληρωμένων αναλύσεων • (iv) συμβολή στην ορθή ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής καινοτομίας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας στον χρηματοπιστωτικό τομέα • v) οικοδόμηση της υποδομής στην ΕΕ για την καθοδήγηση, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εποπτείας για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος AML / CFT • και (vi) παροχή των πολιτικών για το factoring τη διαχείριση των κινδύνων για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση (ESG).
Όσον αφορά τις οριζόντιες ροές εργασίας της, η αρχή θα συνεχίσει να εργάζεται προς (α) να δημιουργήσει μια κουλτούρα υγιούς και αποτελεσματικής διακυβέρνησης και καλής συμπεριφοράς σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και να επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19.
Eιρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr
Σε ότι αφορά τα stress tests τρία σημεία χρήζουν ιδιαίτερου ενδιαφέροντος:
-Αμεσα προβλέπεται η επανεξέταση και αναβάθμιση των stress tests που αφορούν θέματα τα οποία σχετίζονται με την πανδημία και θα συμπεριληφθούν στην άμεση άσκηση του 2021.
Ετσι η επόμενη άσκηση των τραπεζών θα λάβει υπόψη της τις επιδράσεις των μορατορίων και των κρατικών εγγυήσεων για τις τράπεζες.
-Οι υπόλοιπες αλλαγές που θα βοηθούν το σωστότερο εντοπισμό των κινδύνων προγραμματίζεται να ενσωματωθούν το νωρίτερο στα tests του 2023
-Η ΕΒΑ ενσωματώνει στις ασκήσεις και τον κίνδυνο του κλίματος.
Μετά το ξέσπασμα του COVID-19, η ΕΑΤ αποφάσισε να αναβάλει τα stress tests για το 2021 σε όλη την ΕΕ ως μέτρο για την ανακούφιση του άμεσου λειτουργικού βάρους για τις τράπεζες σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο και επίσης να επιμηκύνει τις διαβουλεύσεις για τις μελλοντικές αλλαγές στο πλαίσιο.
Η άσκηση του 2021 θα ακολουθήσει μια παρόμοια δομή όσον αφορά τη μεθοδολογία, το δείγμα και το χρονοδιάγραμμα
της σταθερής άσκησης 2020.
Η μεθοδολογία πιθανότατα θα παραμείνει η ίδια, εκτός από λίγες μόνο μεταβολές θεμάτων τα οποία σχετίζονται με το συνάλλαγμα, τα μορατόρια και τις κρατικές εγγυήσεις καθώς και άλλες αλλαγές στον κανονισμό αναφέρει η
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
Τα θέματα αυτά είναι πιο σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν και πρέπει να αντιμετωπιστούν με πιο δομικό τρόπο.
Η άσκηση του 2021 θα υποστηρίξει το έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για την Ενιαία Στρατηγική Εποπτική Προτεραιότητα
όσον αφορά την βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων παρέχοντας ακριβείς ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίεςσχετικά με τη χρηματοοικονομική υγεία του τραπεζικού τομέα της ΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ξεκίνησε μια σκέψη για πιο διαρθρωτικές μακροπρόθεσμες αλλαγές του stress test σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Τα stress tests θα συνεχίσουν να είναι μια μικροπροληπτική άσκηση με στόχο τον εντοπισμό του κινδύνου τόσο για τους επόπτες όσο και για τις τράπεζες, και θα συνεχίσουν να παρέχουν πληροφορίες στην αγορά σχετικά με την υγεία του τραπεζικού συστήματος.
Ο στόχος είναι να γίνει αυτή η άσκηση πιο ολοκληρωμένη πιο ενσωματωμένη σε εποπτικές διαδικασίες και να ενθαρρύνει τις τράπεζες ακόμη περισσότερο για να αναπτύξουν περαιτέρω το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου.
Ως πρώτο βήμα, η ΕΑΤ διοργάνωσε διάφορα εργαστήρια και στρογγυλά τραπέζια για να συζητήσει τα θέματα και πιθανές νέες προσεγγίσεις με όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών και των τραπεζών.
Ένα έγγραφο συζήτησης δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2020 σχετικά με τις μακροπρόθεσμες αλλαγές στα stress testsώστε να συλλέγουν επίσημα στοιχεία από τους ενδιαφερόμενους.
Με βάση τα σχόλια που έλαβε η ΕΒΑ σε συνεργασία με τους λοιπούς θεσμούς και τον SSM θα σχεδιάσει μια νέα μεθοδολογία που θα εισαχθεί στα ευρωπαϊκά stress tests του 2023 το νωρίτερο.
H ΕΒΑ συνεχίζει να δουλεύει για τη βελτίωση της μεθοδολογίας των stress tests ενώ έχει ξεκινήσει τις προκαταρκτικές εργασίες για την προετοιμασία του πανευρωπαϊκού stress test των τραπεζών το 2023 .
Παράλληλα δουλεύει πάνω στην ενσωμάτωση του κλιματολογικού κινδύνου στα stress tests
Oσον αφορά την άσκηση του 2021 αυτή τοποθετείται στο τρίτο τρίμηνο του επόμενου έτους.
Εξι τομείς δραστηριότητας της ΕΒΑ
Το 2021, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ως προς τις εργασίες της θα επικεντρωθεί σε έξι στρατηγικούς τομείς: (i) υποστήριξη της ανάπτυξης του πακέτου μείωσης των κινδύνων και της εφαρμογής αποτελεσματικών εργαλείων εξυγίανσης των τραπεζών. (ii) επανεξέταση και αναβάθμιση του ευρωπαϊκού πλαισίου stress tests (iii) να γίνει ένας ολοκληρωμένος κόμβος δεδομένων της ΕΕ αξιοποιώντας την ενισχυμένη τεχνική ικανότητα για τη διεξαγωγή ευέλικτων και ολοκληρωμένων αναλύσεων • (iv) συμβολή στην ορθή ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής καινοτομίας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας στον χρηματοπιστωτικό τομέα • v) οικοδόμηση της υποδομής στην ΕΕ για την καθοδήγηση, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εποπτείας για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος AML / CFT • και (vi) παροχή των πολιτικών για το factoring τη διαχείριση των κινδύνων για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση (ESG).
Όσον αφορά τις οριζόντιες ροές εργασίας της, η αρχή θα συνεχίσει να εργάζεται προς (α) να δημιουργήσει μια κουλτούρα υγιούς και αποτελεσματικής διακυβέρνησης και καλής συμπεριφοράς σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και να επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19.
Eιρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών