Ποια είναι τα κρίσιμα θέματα των stress tests στα οποία θα συμμετάσχουν και οι ελληνικές τράπεζες
Τα stress tests στα οποία θα υποβληθούν οι τράπεζες το 2021 θα αποτελέσουν ίσως από τις δυσκολότερες δοκιμασίες για τα πιστωτικά ιδρύματα όχι τόσο λόγω των απαιτήσεων της άσκησης όσο λόγω της συγκυρίας.
Σε κάθε περίπτωση τα μακροοικονομικά στοιχεία για τη νέα άσκηση θα ανακοινωθούν τον Ιανουάριο, και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η άσκηση τα αποτελέσματα των οποίων θα καταστούν γνωστά τον Ιούλιο 2020.
Χρονοδιάγραμμα- Διευκρινήσεις
- Η μεθοδολογία της άσκησης ανακοινώθηκε ήδη από την ΕΒΑ στις 13 Νοεμβρίου και αναπτύχθηκε αναλυτικά από το Bankingnews με κυρίαρχη παραδοχή τα δεδομένα των μορατορίων, που για την άσκηση θεωρείται πως λήγουν στο τέλος του τρέχοντος έτους και επομένως όλα τα δάνεια υπό την ομπρέλα των μορατορίων θεωρούνται ενήμερα για τις ανάγες της άσκησης.
- Προς τα τέλη Ιανουρίου εκπονείται η άσκηση κάτι το οποίο σημαίνει πως έχουν καταστεί γνωστά τα μάκρο δεδομένα στο αρνητικό σενάριο της άσκησης.
Κορυφαίο δεδομένο για τις ελληνικές τράπεζες η επίδραση στις τιμές των ακινήτων που μπορεί να μεταβάλει ουσιαστικά την κεφαλαιακή κατάσταση των τραπεζών.
- Αρχές Μαρτίου γίνεται η πρώτη συλλογή στοιχείων για τις ανάγες της άσκησης.
- Τέλος Μαρτίου προσδιορίζεται η πρώτη κατάθεση των στοιχείων από τις τράπεζες προς την ΕΒΑ, την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών..
- Στις αρχές του Μαίου προσδιορίζεται η δεύτερη κατάθεση στοιχείων ενώ στο μεταξύ μεσολαβεί ένα διάστημα ενάμιση μήνα για ερωτήσεις και απαντήσεις μεταξύ τραπεζών και ΕΒΑ
- Στα μέσα του Ιουνίου πραγματοποιείται η τρίτη και η οριστική κατάθεση των στοιχείων που θα προκύψουν από τις τράπεζες που θα συμμετέχουν στην άσκηση.
Μεταξύ 2ης και 3ης υποβολής στοιχείων θα μεσολαβήσουν πάλι ερωτήσεις και απαντήσεις των τραπεζών.
Το σημαντικότερο θέμα που θα αντιμετωπίσουν οι τράπεζες είναι η διαμόρφωση των κεφαλαιακών τους δεικτών προκειμένου να καταστεί σαφές κατά πόσον οι ελληνικές τράπεζες θα απαιτηθεί να προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου.
Είναι απολύτως βέβαιο πως οι χαλαρότεροι κεφαλαιακοί δείκτες οι οποίοι έχουν υποχωρήσει τουλάχιστον κατά 2 μονάδες βάσης ως minimum προαπαιτούμενο θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα μέχρι το 2022.
Από κει και πέρα ωστόσο τα δεδομένα για τις τράπεζες θα δυσκολέψουν πολύ καθώς εισέρχονται και νέα δεδομένα τα οποία θα υπολογίζονται στα stress tests.
Aυτά τα δεδομένα θα αφορούν την επόμενη άσκηση και θα σχετίζονται με τον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής.
Τα επόμενα stress tests - Νέοι κίνδυνοι
Στην παρούσα φάση οι τράπεζες της ευρωζώνης αυτοαξιολογούν τον κλιματικό κίνδυνο του δανείων που χορηγούν, στο πλαίσιο των Μη Οικονομικών Κριτηρίων που οφείλουν να δημοσιοποιούν, όμως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προωθεί μηχανισμούς, οι οποίοι γρήγορα θα φέρουν τον κλιματικό κίνδυνο στο επίκεντρο της αξιολόγησης.
Οπως ανακοίνωσε πρόσφατα η ΕΚΤ, το επόμενο stress test των τραπεζών για τις ακραίες καταστάσεις θα δώσει έμφαση στους κλιματικούς κινδύνους και μάλιστα σε δύο επίπεδα:
To ένα αφορά στον κίνδυνο από τις φυσικές καταστροφές λόγω κλιματικής αλλαγής και το άλλο στην προσαρμογή του δανειακού χαρτοφυλακίου στη βιώσιμη οικονομία, με βάση τους κλάδους δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούν οι τράπεζες και πώς κατατάσσονται οι τομείς αυτοί στο “Taxonomy” (Ταξινόμηση), τον νέο οδηγό της ΕΕ με την κατηγοριοποίηση των διάφορων οικονομικών δραστηριοτήτων ανάλογα με τους ρύπους που εκπέμπουν και την περιεκτικότητά τους σε άνθρακα.
Οι ενέργειες από την πλευρά της ΕΚΤ σε επίπεδο τραπεζών θα υλοποιηθούν σε δύο στάδια.....
Στις αρχές του 2021 η ΕΚΤ θα ζητήσει από τις τράπεζες να διενεργήσουν αυτοαξιολόγηση υπό τις κατευθύνσεις των εποπτικών προσδοκιών που περιγράφονται στον νέο οδηγό της κεντρικής τράπεζας για τους Κλματικούς και Περιβαλλοντικούς Κινδύνους και θα ζητήσει από τα πιστωτικά ιδρύματα να εκπονήσουν σχέδια δράσης επί αυτής της βάσης.
Στη συνέχεια, η ΕΚΤ θα αξιολογήσει συγκριτικά τις εκθέσεις και τα σχέδια των τραπεζών και θα τα επαληθεύσει στο πλαίσιο του εποπτικού διαλόγου.
Το 2022 θα διενεργήσει το πλήρες στρες τεστ των πρακτικών των τραπεζών και στη συνέχεια θα λάβει συγκεκριμένα μέτρα, όπου κρίνεται απαραίτητο.
Μέχρι στιγμής πάντως, με βάση την πρόσφατη έκθεση της ΕΚΤ, οι δημοσιοποιήσεις στοιχείων των τραπεζών όσον αφορά τους κλιματικούς και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους υστερούν σημαντικά.
Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr
Σε κάθε περίπτωση τα μακροοικονομικά στοιχεία για τη νέα άσκηση θα ανακοινωθούν τον Ιανουάριο, και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η άσκηση τα αποτελέσματα των οποίων θα καταστούν γνωστά τον Ιούλιο 2020.
Χρονοδιάγραμμα- Διευκρινήσεις
- Η μεθοδολογία της άσκησης ανακοινώθηκε ήδη από την ΕΒΑ στις 13 Νοεμβρίου και αναπτύχθηκε αναλυτικά από το Bankingnews με κυρίαρχη παραδοχή τα δεδομένα των μορατορίων, που για την άσκηση θεωρείται πως λήγουν στο τέλος του τρέχοντος έτους και επομένως όλα τα δάνεια υπό την ομπρέλα των μορατορίων θεωρούνται ενήμερα για τις ανάγες της άσκησης.
- Προς τα τέλη Ιανουρίου εκπονείται η άσκηση κάτι το οποίο σημαίνει πως έχουν καταστεί γνωστά τα μάκρο δεδομένα στο αρνητικό σενάριο της άσκησης.
Κορυφαίο δεδομένο για τις ελληνικές τράπεζες η επίδραση στις τιμές των ακινήτων που μπορεί να μεταβάλει ουσιαστικά την κεφαλαιακή κατάσταση των τραπεζών.
- Αρχές Μαρτίου γίνεται η πρώτη συλλογή στοιχείων για τις ανάγες της άσκησης.
- Τέλος Μαρτίου προσδιορίζεται η πρώτη κατάθεση των στοιχείων από τις τράπεζες προς την ΕΒΑ, την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών..
- Στις αρχές του Μαίου προσδιορίζεται η δεύτερη κατάθεση στοιχείων ενώ στο μεταξύ μεσολαβεί ένα διάστημα ενάμιση μήνα για ερωτήσεις και απαντήσεις μεταξύ τραπεζών και ΕΒΑ
- Στα μέσα του Ιουνίου πραγματοποιείται η τρίτη και η οριστική κατάθεση των στοιχείων που θα προκύψουν από τις τράπεζες που θα συμμετέχουν στην άσκηση.
Μεταξύ 2ης και 3ης υποβολής στοιχείων θα μεσολαβήσουν πάλι ερωτήσεις και απαντήσεις των τραπεζών.
Το σημαντικότερο θέμα που θα αντιμετωπίσουν οι τράπεζες είναι η διαμόρφωση των κεφαλαιακών τους δεικτών προκειμένου να καταστεί σαφές κατά πόσον οι ελληνικές τράπεζες θα απαιτηθεί να προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου.
Είναι απολύτως βέβαιο πως οι χαλαρότεροι κεφαλαιακοί δείκτες οι οποίοι έχουν υποχωρήσει τουλάχιστον κατά 2 μονάδες βάσης ως minimum προαπαιτούμενο θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα μέχρι το 2022.
Από κει και πέρα ωστόσο τα δεδομένα για τις τράπεζες θα δυσκολέψουν πολύ καθώς εισέρχονται και νέα δεδομένα τα οποία θα υπολογίζονται στα stress tests.
Aυτά τα δεδομένα θα αφορούν την επόμενη άσκηση και θα σχετίζονται με τον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής.
Τα επόμενα stress tests - Νέοι κίνδυνοι
Στην παρούσα φάση οι τράπεζες της ευρωζώνης αυτοαξιολογούν τον κλιματικό κίνδυνο του δανείων που χορηγούν, στο πλαίσιο των Μη Οικονομικών Κριτηρίων που οφείλουν να δημοσιοποιούν, όμως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προωθεί μηχανισμούς, οι οποίοι γρήγορα θα φέρουν τον κλιματικό κίνδυνο στο επίκεντρο της αξιολόγησης.
Οπως ανακοίνωσε πρόσφατα η ΕΚΤ, το επόμενο stress test των τραπεζών για τις ακραίες καταστάσεις θα δώσει έμφαση στους κλιματικούς κινδύνους και μάλιστα σε δύο επίπεδα:
To ένα αφορά στον κίνδυνο από τις φυσικές καταστροφές λόγω κλιματικής αλλαγής και το άλλο στην προσαρμογή του δανειακού χαρτοφυλακίου στη βιώσιμη οικονομία, με βάση τους κλάδους δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούν οι τράπεζες και πώς κατατάσσονται οι τομείς αυτοί στο “Taxonomy” (Ταξινόμηση), τον νέο οδηγό της ΕΕ με την κατηγοριοποίηση των διάφορων οικονομικών δραστηριοτήτων ανάλογα με τους ρύπους που εκπέμπουν και την περιεκτικότητά τους σε άνθρακα.
Οι ενέργειες από την πλευρά της ΕΚΤ σε επίπεδο τραπεζών θα υλοποιηθούν σε δύο στάδια.....
Στις αρχές του 2021 η ΕΚΤ θα ζητήσει από τις τράπεζες να διενεργήσουν αυτοαξιολόγηση υπό τις κατευθύνσεις των εποπτικών προσδοκιών που περιγράφονται στον νέο οδηγό της κεντρικής τράπεζας για τους Κλματικούς και Περιβαλλοντικούς Κινδύνους και θα ζητήσει από τα πιστωτικά ιδρύματα να εκπονήσουν σχέδια δράσης επί αυτής της βάσης.
Στη συνέχεια, η ΕΚΤ θα αξιολογήσει συγκριτικά τις εκθέσεις και τα σχέδια των τραπεζών και θα τα επαληθεύσει στο πλαίσιο του εποπτικού διαλόγου.
Το 2022 θα διενεργήσει το πλήρες στρες τεστ των πρακτικών των τραπεζών και στη συνέχεια θα λάβει συγκεκριμένα μέτρα, όπου κρίνεται απαραίτητο.
Μέχρι στιγμής πάντως, με βάση την πρόσφατη έκθεση της ΕΚΤ, οι δημοσιοποιήσεις στοιχείων των τραπεζών όσον αφορά τους κλιματικούς και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους υστερούν σημαντικά.
Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών