Κεφάλαια κατά 23,6% περισσότερα έναντι εκείνων που διέθεταν το 2018 θα χρειαστούν οι τράπεζες για την εφαρμογή των πολύπλοκων κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ
Κεφάλαια κατά 23,6% περισσότερα έναντι εκείνων που διέθεταν το 2018 θα χρειαστούν οι τράπεζες για την εφαρμογή των πολύπλοκων κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ.
Το στοιχείο αυτό δυσκολεύει αισθητά τις καταστάσεις με δεδομένο πως η τρέχουσα και η επόμενη χρονιά αποτελούν έτη ανασύνταξης των τραπεζών μετά την πανδημία.
Τα παγκόσμια πρότυπα προληπτικής εποπτείας είναι το κλειδί για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για διεθνώς ενεργές τράπεζες.
Η εφαρμογή τους στην Ευρωπαϊκή Ενωση πρέπει να είναι πιστή, αναλογική και προσεκτική και εστιασμένη στις ιδιαιτερότητες της τραπεζικής αγοράς της ΕΕ.
Αυτό αναφέρει η ετήσια έκθεση της ΕΒΑ που δημοσιεύτηκε χθες. Συντάχθηκε ένα χρόνο νωρίτερα και μοντελοποιεί τις ανάγκες των τραπεζών για την επερχόμενη επταετία.
Στις 4 Μαΐου 2018, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσκληση για συμβουλές σχετικά με το
εφαρμογή της Βασιλείας III ενώ μετά την χρηματοπιστωτική κρίση οι μεταρρυθμίσεις στοχεύουν στη μείωση της υπερβολικής μεταβλητότητας του δείκτη σταθμισμένου κινδύνου ενεργητικού (RWA) όπως επίσης στοχεύουν στο να βελτιώσουν τη συγκρισιμότητα ανάμεσα στους κεφαλαιακούς δείκτες των τραπεζών στις χώρες μέλη.
Επιπλέον, ζητήθηκαν περαιτέρω συμβουλές από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών για την εφαρμογή του αναθεωρημένου πλαισίου για κίνδυνο αγοράς
Ως απάντηση στο αίτημα της Επιτροπής, η ΕΒΑ ετοίμασε μια γνωμοδότηση που περιελάμβανε μια αξιολόγηση εξειδικευμένης πολιτικής επί της αναθεώρησης του πλαισίου της Βασιλείας στους τομείς του πιστωτικού κινδύνου, στη χρηματοδότηση συναλλαγών αξιών, στο λειτουργικό κίνδυνο και στο output floor. Επίσης η γνώμη της ΕΒΑ περιελάμβανε αξιολόγηση πολιτικής επί των αναθεωρημένων πλαισίων του κινδύνου, προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης και του κινδύνου αγοράς καθώς και μια αξιολόγηση μακροοικονομικών επιπτώσεων της Βασιλείας ΙΙΙ.
Ολες οι αξιολογήσεις θα ληφθούν υπόψη στη νομοθετική πρόταση της επιτροπής για την εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ στην Ε.Ε.
Αξιολόγηση του αντίκτυπου της Βασιλείας III στις στις τράπεζες και την οικονομία
Για να ικανοποιήσει το αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ξεκίνησε μια συλλογή δεδομένων και μια ποιοτική έρευνα για τη συγκέντρωση όλων των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών από 189 τράπεζες από 19 χώρες της ΕΕ.
Η ανάλυση της ΕΑΤ έδειξε ότι μέχρι το 2027 - ημερομηνία για την πλήρη εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Βασιλείας ΙΙΙ -οι τράπεζες της ΕΕ θα πρέπει να κατέχουν 23,6% περισσότερο κεφάλαιο Core Tier I από τον Ιούνιο του 2018. Σε συνεργασία με την ΕΚΤ η ΕΒΑ διεξήγαγε μια αξιολόγηση κόστους οφέλους των μεταρρυθμίσεων για την ευρύτερη οικονομία.
Σύμφωνα με τις προσομοιώσεις που έγιναν με τη χρήση του μακροοικονομικού μοντέλου της ΕΚΤ η εφαρμογή των μεταρρυμίσεων θα οδηγήσει σε μέτριο μεταβατικό κόστος. Απο την άλλη, η Βασιλεία III θα αποφέρει σημαντικά μακροπρόθεσμα οφέλη ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης πιθανότητας σοβαρών οικονομικών υφέσεων. Αυτά τα τα οφέλη ξεπερνούν σαφώς το κόστος.
Συμβουλές για την εφαρμογή του Βασιλεία III στην ΕΕ
Κατά τη γνωμοδότησή της εφαρμογής του τελικού πλαισίου της Βασιλείας III για τον πιστωτικό κίνδυνο, η ΕΑΤ εξέτασε προσεκτικά και τόσο τις επιπτώσεις ατομικών μεταρρυθμίσεων όσο και το αντίκτυπο πλήρος εφαρμογής στις ευρωπαϊκές τράπεζες.
Η EBA διαπίστωσε ότι, συνολικά, το πλαίσιο πιστωτικού κινδύνου της Βασιλείας III είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε όλη την ΕΕ, και ιδιαίτερα καθώς πολλές από τις αλλαγές στο πλάισιο έχουν λάβει υπόψη τους τις διάφορες υφιστάμενες ευρωπαϊκές πρακτικές.
Συνολικά, η έκθεση κάνει 94 συστάσεις πολιτικής σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο: 39 συστάσεις πολιτικής που σχετίζονται ειδικά με την τυποποιημένη προσέγγιση , 48 συστάσεις πολιτικής σχετικά με την προσέγγιση βάσει εσωτερικών αξιολογήσεων (IRB) και 7
συστάσεις που ισχύουν τόσο στην περίπτωση τυποποιημένης προσέγγισης όσο και στην εσωτερική αξιολόγηση.
Οδικοί χάρτες του πακέτου μέτρων της μείωησης κινδύνου
Το πακέτο μείωσης κινδύνου το οποίο περιλαμβάνει τροποποιήσεις της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD), για τον κανονισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων CRR, για την οδηγία ανάκτησης και εξυγίανσης τραπεζών (BRRD) και για τον κανονισμό που μηχανισμού εξυγίανσης SRMR εκχωρεί περισσότερες από 100 νέες εντολές προς την EBA
Σύμμφωνα με το σχεδιάγραμμα περιγράφονται οι στόχοι κλειδιά για το πακέτο μείωσης κινδύνων όπως η επίτευξη πιο ισορροπημένης και ισχυρής διακυβέρνησης για το σύνολο της τραπεζικής δομής.
-Μεγάλα ανοίγματα : Λήψη αποφασιστικών βημάτων για τη διαχείριση του κινδύνου συγκέντρωσης περιλαμβανομένης και της σκιώδους τραπεζικής.
-Pillar II: Μεγαλύτερη διαύγεια για τις απαιτήσεις του δεύτερου πυλώνα
-Εξυγίανση στην Πράξη
-Αποκλύψεις: Επιτυγχάνοντας ένα συνεκτικό πλαίσιο Pillar III.
-Eπιτυγχάνοντας ένα πιο αποτελεσματικό εποπτικό reporting
Τιτλοποιήσεις
Ενίσχυση του κοινού ευρωπαίκού πλαισίου για τις τιτλοποιήσεις με έμφαση στη απλότητα τη διαφάνεια και την τυποποίηση.
Το Γενάρη του 2019 οι ΕΒΑ, ΕSMA και ΕΙOPA καθιέρωσαν μια επιτροπή τιτλοποιήσεων προκειμένου να διασφαλίσουν την διατομεακή εποπτική συνέπεια του πλαισίου τιτλοποιήσεων της Ε.Ε.
Οι εθνικές αρμόδιες αρχές οι οποίες αποτελούνται από εκπροσώπους των τριών αρχών η ΕΚΤ και η Ε.Ε. καθώς και η επιτροπή τιτλοποιήσεων συνεργάστηκαν σε έναν αριθμό σημαντικών θεμάτων περιλαμβανομένων:
- ης ερμηνείας της δικαιοδοτικής σκοπιάς της εφαρμογής όσον αφορά τον κανονισμό τιτλοποίηση
-Τις απαιτήσεις dwe dilligence για θεσμικούς επενδυτές εντός Ε.Ε.
-Την αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής του πλαισίου σε σχέση με τις τρίτες χώρες.
Εφαρμογή του προληπτικού πλαισίου για τις εταιρίες επενδύσεων και τα κανονιστικά προϊόντα της ΕΒΑ
Διάγραμμα: Μείωσης των κινδύνων
Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr
Το στοιχείο αυτό δυσκολεύει αισθητά τις καταστάσεις με δεδομένο πως η τρέχουσα και η επόμενη χρονιά αποτελούν έτη ανασύνταξης των τραπεζών μετά την πανδημία.
Τα παγκόσμια πρότυπα προληπτικής εποπτείας είναι το κλειδί για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για διεθνώς ενεργές τράπεζες.
Η εφαρμογή τους στην Ευρωπαϊκή Ενωση πρέπει να είναι πιστή, αναλογική και προσεκτική και εστιασμένη στις ιδιαιτερότητες της τραπεζικής αγοράς της ΕΕ.
Αυτό αναφέρει η ετήσια έκθεση της ΕΒΑ που δημοσιεύτηκε χθες. Συντάχθηκε ένα χρόνο νωρίτερα και μοντελοποιεί τις ανάγκες των τραπεζών για την επερχόμενη επταετία.
Στις 4 Μαΐου 2018, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσκληση για συμβουλές σχετικά με το
εφαρμογή της Βασιλείας III ενώ μετά την χρηματοπιστωτική κρίση οι μεταρρυθμίσεις στοχεύουν στη μείωση της υπερβολικής μεταβλητότητας του δείκτη σταθμισμένου κινδύνου ενεργητικού (RWA) όπως επίσης στοχεύουν στο να βελτιώσουν τη συγκρισιμότητα ανάμεσα στους κεφαλαιακούς δείκτες των τραπεζών στις χώρες μέλη.
Επιπλέον, ζητήθηκαν περαιτέρω συμβουλές από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών για την εφαρμογή του αναθεωρημένου πλαισίου για κίνδυνο αγοράς
Ως απάντηση στο αίτημα της Επιτροπής, η ΕΒΑ ετοίμασε μια γνωμοδότηση που περιελάμβανε μια αξιολόγηση εξειδικευμένης πολιτικής επί της αναθεώρησης του πλαισίου της Βασιλείας στους τομείς του πιστωτικού κινδύνου, στη χρηματοδότηση συναλλαγών αξιών, στο λειτουργικό κίνδυνο και στο output floor. Επίσης η γνώμη της ΕΒΑ περιελάμβανε αξιολόγηση πολιτικής επί των αναθεωρημένων πλαισίων του κινδύνου, προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης και του κινδύνου αγοράς καθώς και μια αξιολόγηση μακροοικονομικών επιπτώσεων της Βασιλείας ΙΙΙ.
Ολες οι αξιολογήσεις θα ληφθούν υπόψη στη νομοθετική πρόταση της επιτροπής για την εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ στην Ε.Ε.
Αξιολόγηση του αντίκτυπου της Βασιλείας III στις στις τράπεζες και την οικονομία
Για να ικανοποιήσει το αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ξεκίνησε μια συλλογή δεδομένων και μια ποιοτική έρευνα για τη συγκέντρωση όλων των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών από 189 τράπεζες από 19 χώρες της ΕΕ.
Η ανάλυση της ΕΑΤ έδειξε ότι μέχρι το 2027 - ημερομηνία για την πλήρη εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Βασιλείας ΙΙΙ -οι τράπεζες της ΕΕ θα πρέπει να κατέχουν 23,6% περισσότερο κεφάλαιο Core Tier I από τον Ιούνιο του 2018. Σε συνεργασία με την ΕΚΤ η ΕΒΑ διεξήγαγε μια αξιολόγηση κόστους οφέλους των μεταρρυθμίσεων για την ευρύτερη οικονομία.
Σύμφωνα με τις προσομοιώσεις που έγιναν με τη χρήση του μακροοικονομικού μοντέλου της ΕΚΤ η εφαρμογή των μεταρρυμίσεων θα οδηγήσει σε μέτριο μεταβατικό κόστος. Απο την άλλη, η Βασιλεία III θα αποφέρει σημαντικά μακροπρόθεσμα οφέλη ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης πιθανότητας σοβαρών οικονομικών υφέσεων. Αυτά τα τα οφέλη ξεπερνούν σαφώς το κόστος.
Συμβουλές για την εφαρμογή του Βασιλεία III στην ΕΕ
Κατά τη γνωμοδότησή της εφαρμογής του τελικού πλαισίου της Βασιλείας III για τον πιστωτικό κίνδυνο, η ΕΑΤ εξέτασε προσεκτικά και τόσο τις επιπτώσεις ατομικών μεταρρυθμίσεων όσο και το αντίκτυπο πλήρος εφαρμογής στις ευρωπαϊκές τράπεζες.
Η EBA διαπίστωσε ότι, συνολικά, το πλαίσιο πιστωτικού κινδύνου της Βασιλείας III είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε όλη την ΕΕ, και ιδιαίτερα καθώς πολλές από τις αλλαγές στο πλάισιο έχουν λάβει υπόψη τους τις διάφορες υφιστάμενες ευρωπαϊκές πρακτικές.
Συνολικά, η έκθεση κάνει 94 συστάσεις πολιτικής σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο: 39 συστάσεις πολιτικής που σχετίζονται ειδικά με την τυποποιημένη προσέγγιση , 48 συστάσεις πολιτικής σχετικά με την προσέγγιση βάσει εσωτερικών αξιολογήσεων (IRB) και 7
συστάσεις που ισχύουν τόσο στην περίπτωση τυποποιημένης προσέγγισης όσο και στην εσωτερική αξιολόγηση.
Οδικοί χάρτες του πακέτου μέτρων της μείωησης κινδύνου
Το πακέτο μείωσης κινδύνου το οποίο περιλαμβάνει τροποποιήσεις της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD), για τον κανονισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων CRR, για την οδηγία ανάκτησης και εξυγίανσης τραπεζών (BRRD) και για τον κανονισμό που μηχανισμού εξυγίανσης SRMR εκχωρεί περισσότερες από 100 νέες εντολές προς την EBA
Σύμμφωνα με το σχεδιάγραμμα περιγράφονται οι στόχοι κλειδιά για το πακέτο μείωσης κινδύνων όπως η επίτευξη πιο ισορροπημένης και ισχυρής διακυβέρνησης για το σύνολο της τραπεζικής δομής.
-Μεγάλα ανοίγματα : Λήψη αποφασιστικών βημάτων για τη διαχείριση του κινδύνου συγκέντρωσης περιλαμβανομένης και της σκιώδους τραπεζικής.
-Pillar II: Μεγαλύτερη διαύγεια για τις απαιτήσεις του δεύτερου πυλώνα
-Εξυγίανση στην Πράξη
-Αποκλύψεις: Επιτυγχάνοντας ένα συνεκτικό πλαίσιο Pillar III.
-Eπιτυγχάνοντας ένα πιο αποτελεσματικό εποπτικό reporting
Τιτλοποιήσεις
Ενίσχυση του κοινού ευρωπαίκού πλαισίου για τις τιτλοποιήσεις με έμφαση στη απλότητα τη διαφάνεια και την τυποποίηση.
Το Γενάρη του 2019 οι ΕΒΑ, ΕSMA και ΕΙOPA καθιέρωσαν μια επιτροπή τιτλοποιήσεων προκειμένου να διασφαλίσουν την διατομεακή εποπτική συνέπεια του πλαισίου τιτλοποιήσεων της Ε.Ε.
Οι εθνικές αρμόδιες αρχές οι οποίες αποτελούνται από εκπροσώπους των τριών αρχών η ΕΚΤ και η Ε.Ε. καθώς και η επιτροπή τιτλοποιήσεων συνεργάστηκαν σε έναν αριθμό σημαντικών θεμάτων περιλαμβανομένων:
- ης ερμηνείας της δικαιοδοτικής σκοπιάς της εφαρμογής όσον αφορά τον κανονισμό τιτλοποίηση
-Τις απαιτήσεις dwe dilligence για θεσμικούς επενδυτές εντός Ε.Ε.
-Την αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής του πλαισίου σε σχέση με τις τρίτες χώρες.
Εφαρμογή του προληπτικού πλαισίου για τις εταιρίες επενδύσεων και τα κανονιστικά προϊόντα της ΕΒΑ
Διάγραμμα: Μείωσης των κινδύνων
Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών